BPCE // DOCUMENT D’ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2021

RAPPORT FINANCIER

COMPTES CONSOLIDÉS IFRS DU GROUPE BPCE SA AU 31 DÉCEMBRE 2021

ANALYSE DES TRANSFERTS ENTRE NIVEAUX DE LA HIÉRARCHIE DE JUSTE VALEUR 10.1.3 montant des transferts indiqué dans ce tableau est celui de la dernière valorisation précédant le changement de niveau.

Exercice 2021

De

niveau 1

niveau 1

niveau 2

niveau 2

niveau 3

niveau 3

Vers

niveau 2

niveau 3

niveau 1

niveau 3

niveau 1

niveau 2

en millions d’euros

ACTIFS FINANCIERS Instruments de dettes

318

1 130

243

258 237

Prêts sur les établissements de crédit et clientèle

87

Titres de dettes

318 291 291 413

1 130

156 173 173 563 479

21

Instruments de capitaux propres Actions et autres titres de capitaux propres

1 1

Instruments dérivés

274 161 110

Dérivés de taux Dérivés actions Dérivés de change Dérivés de crédit

245

36 29 19

2 1

Autres dérivés

168

Actifs financiers à la juste valeur par résultat – Détenus à des fins de transaction (1)

1 022

1 131

979

532

Instruments dérivés

4 4

Dérivés de taux

Actifs financiers à la juste valeur par résultat – Couverture économique

4

Instruments de dettes

49

337 337

Prêts sur les établissements de crédit et clientèle

Titres de dettes

49

Actifs financiers à la juste valeur par résultat – Non standard Instruments de capitaux propres Actions et autres titres de capitaux propres Actifs financiers à la juste valeur par résultat – Hors transaction

49

337

5

3 3

3

de dettes

252 252

595 595

Titres de dettes

Instruments de capitaux propres Actions et autres titres de capitaux propres

1 1

Actifs financiers à la juste valeur par capitaux propres

253

595

Hors couverture économique. (1)

Exercice 2021

De

niveau 1

niveau 1

niveau 2

niveau 2

niveau 3

niveau 3

Vers

niveau 2

niveau 3

niveau 1

niveau 3

niveau 1

niveau 2

en millions d’euros

PASSIFS FINANCIERS Dettes représentées par un titre

24

91

Instruments dérivés

136

747 437 173

73 10 55

Dérivés de taux Dérivés actions Dérivés de change Dérivés de crédit

136

85 51

8

Autres dérivés

1

Passifs financiers à la juste valeur par résultat – Détenus à des fins de transaction (1)

160

838

73

Dettes représentées par un titre

1 894

1 056

Autres passifs financiers

38

Passifs financiers à la juste valeur par résultat – Sur option

1 932

1 056

Hors couverture économique. (1)

503

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