BPCE // DOCUMENT D’ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2021

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RAPPORT FINANCIER

COMPTES CONSOLIDÉS IFRS DU GROUPE BPCE AU 31 DÉCEMBRE 2021

Au 31 décembre 2021 Hors placements des activités d’assurance en millions d’euros Actifs financiers à la juste valeur par résultat Instruments financiers classés en trading (hors dérivés) Actifs financiers à la juste valeur par résultat – Non basique Instruments financiers classés en juste valeur sur option Instruments dérivés de transaction

Financements

Titrisation Gestion d’actifs

structurés Autres activités

276

3 197

1 918

690 451 169

85 99 85

80 27

260

1 648

2 952

6

24

19

Instruments de capitaux propres hors transaction

6 3

119 125

4 7

47

Actifs financiers à la juste valeur par capitaux propres

274

Actifs financiers au coût amorti

6 577

1 280

11 852

1 425

Actifs divers TOTAL ACTIF

13

34

8

4

6 869

4 635

13 786

2 394

Passifs financiers à la juste valeur par résultat

19

35

115

124

Provisions

4

2

11

7

TOTAL PASSIF

23

36

126

131 536 213 365 333

Engagements de financement donnés Engagements de garantie donnés (1)

8 072

293 191

3 802 3 314 7 936 8 731

96

Garanties reçues

1 660 1 563

7

Notionnel des dérivés

EXPOSITION MAXIMALE AU RISQUE DE PERTE 3 104 Concernant l’activité « gestion d’actifs », le groupe garantit le capital et/ou le rendement des parts de certains OPCVM. Ces garanties sont comptabilisées en tant qu’instruments (1) dérivés au 31 décembre 2021 (voir la note 6.2 Engagement de garantie). 14 937 5 111 21 685

Au 31 décembre 2020 Hors placements des activités d’assurance en millions d’euros Actifs financiers à la juste valeur par résultat Instruments financiers classés en trading (hors dérivés) Actifs financiers à la juste valeur par résultat – Non basique Instruments financiers classés en juste valeur sur option Instruments dérivés de transaction

Financements

Titrisation Gestion d’actifs

structurés Autres activités

217 112

3 018

1 384

654 517

42 29

529 640 209

48 50

63 24

2 831

28 88

Instruments de capitaux propres hors transaction

6 9

6 6

51

Actifs financiers à la juste valeur par capitaux propres

164

279

Actifs financiers au coût amorti

6 255

1 148

12 895

1 296

Actifs divers TOTAL ACTIF

15

37

19

8

6 496

4 367

14 305

2 237

Passifs financiers à la juste valeur par résultat

10

82

140

249

Provisions

5

1

26

7

TOTAL PASSIF

15

83

166

256 572 109 211 281

Engagements de financement donnés Engagements de garantie donnés

7 089

302 243

2 346 3 557 4 399 6 738

161 233

Garanties reçues

9

Notionnel des dérivés

1 200

EXPOSITION MAXIMALE AU RISQUE DE PERTE

14 708

4 901

22 521

2 982

364

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