Areva - Document de référence 2016
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20.2 Annexe aux comptes consolidés au 31 décembre 2016 INFORMATIONS FINANCIÈRES CONCERNANT LE PATRIMOINE, LA SITUATION FINANCIÈRE ET LES RÉSULTATS DE L’ÉMETTEUR
Activités poursuivies Au 31 décembre 2016, les instruments financiers de couverture de taux se répartissaient comme suit :
Montants notionnels par date de maturité au 31 décembre 2016 Valeur de marché 2017 2018 2019 2020 2021 > 5 ans
(en millions d’euros)
Total
Swaps de taux - prêteur variable EUR Emprunteur variable USD
389 389
389 389
(11) (11)
TOTAL GÉNÉRAL
0
0
0
0
Au 31 décembre 2016, la répartition par type de stratégie de couverture, des instruments financiers dérivés de taux peut s’analyser comme suit :
Valeur de marché des contrats (1)
Couverture de flux de trésorerie futurs (CFH)
Montants nominaux des contrats
Couverture de juste valeur (FVH)
Non affectés (Trading)
Instrument de taux (en millions d’euros)
Total
Swaps de taux - prêteur variable EUR Emprunteur variable USD
389 389
(11) (11)
(11) (11)
TOTAL
0
0
(1) Gain/(Perte).
Les tableaux suivants synthétisent l’exposition nette du Groupe au risque de taux avant et après opérations de gestion à fin 2016 et fin 2015.
Échéancier des actifs financiers et des dettes financières du Groupe au 31 décembre 2016
Moins d’1 an 1 an à 2 ans 2 ans à 3 ans 3 ans à 4 ans 4 ans à 5 ans Plus de 5 ans
(en millions d’euros)
Total
Actifs financiers
799
0
0
0
0
0
799
dont actifs à taux fixes dont actifs à taux variables
0
0
828 (30)
828 (30)
dont actifs ne portant pas à intérêts
Dettes financières dont dettes à taux fixes dont dettes à taux variables
(831)
(1 251)
(0) (0)
0
(99)
(0) (0)
(2 182)
(1)
(0)
(2)
(801) (29) (32)
(1 251)
(2 052)
dont dettes ne portant pas à intérêts Exposition nette avant gestion part exposée aux taux fixes part exposée aux taux variables part ne portant pas à intérêts Opérations de gestion hors bilan sur la dette via swap expo taux fixe sur la dette via swap expo taux variable Exposition nette après gestion
(99) (99)
(128)
(1 251)
(0) (0)
0 0 0 0
(0) (0)
(1 383)
(1) 27
(0)
0 0
(2)
(1 251)
0 0
0 0
(1 224)
(58)
0
(99)
(157)
(32)
(1 251)
(0) (0)
0 0 0 0
(99)
(0) (0)
(1 383)
part exposée aux taux fixes part exposée aux taux variables part ne portant pas intérêts
(1) 27
(0)
0 0
(2)
(1 251)
0 0
0 0
(1 224)
(58)
0
(99)
(157)
251
DOCUMENT DE RÉFÉRENCE AREVA 2016
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