AFD - Document de référence 2018
GESTION DES RISQUES
Pilier 3 de Bâle III
De la même manière, s’agissant des instruments dérivés, le tableau ci-après reprend les différents postes relatifs à ces éléments contenus dans les notes 2 et 2.1 des états financiers : ❙ Instruments dérivés
31/12/2017 IFRS
31/12/2018 IFRS
Actif
Actif
En milliers d’euros
Couverture de juste valeur Instruments dérivés de taux d’intérêt
1 170 325
1 123 766
Instruments dérivés de taux et de change (swaps de devises)
653 914
556 022
Total 1
1 824 239
1 679 788
Actifs financiers en juste valeur Instruments dérivés de taux d’intérêt Instruments dérivés de change
2 827
3 003
81 970 115 914
143 622
Instruments dérivés à la juste valeur par résultat
CVA/DVA
112
226
Total 2
200 823
146 851
TOTAL DÉRIVÉS
2 025 062
1 826 639
4
L’ensemble des opérations sur dérivés est réalisé avec des établissements de crédit de l’OCDE. Les engagements donnés du hors-bilan comprennent les engagements de financement qui correspondent aux montants restant à verser au titre des conventions de prêts signées et de garantie.
❙ Hors-bilan – engagements donnés (financements et garanties) selon la typologie de contrepartie
31/12/2017 IFRS
31/12/2018 IFRS
En milliers d’euros
Engagements donnés
12 577 564 1 204 162 10 775 968 11 980 131
12 574 332 1 732 334 10 257 041 11 989 375
Engagements de financement en faveur d’établissements de crédit
Engagements de financement en faveur de la clientèle
Sous-total engagements de financement
Engagements de garantie donnés d’ordre d’établissement de crédit
74 730 522 703 597 433
82 053 502 904 584 957
Engagements de garantie donnés d’ordre de la clientèle
Sous-total engagements de garantie
❙ Engagements de financement – répartition géographique et par type d’intervention
2017
2018
Montant 11 980 11 564
%
Montant 11 989 11 449
%
En millions d’euros
Engagements de financement aux risques du Groupe
100 %
100 %
Dont pays étrangers
97 % 72 % 24 %
95 % 71 % 24 %
Souverains
8 642 2 922
8 541 2 908
Non Souverains
Dont Collectivités Outre-mer
416
3 % 0 % 0 %
540
5 % 0 % 0 %
Engagements de financement aux risques de l’État
0 0
0 0
Prêts garantis par l’État
TOTAL ENGAGEMENTS DE FINANCEMENT DU GROUPE
11 980
11 989
77
DOCUMENT DE RÉFÉRENCE 2018
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