AFD - Document de référence 2018

COMPTES SOCIAUX ANNUELS DE L’AFD

Notes annexes relatives aux états financiers au 31 décembre 2018

NOTE 32 Autres engagements hors-bilan

Décembre 2017

Décembre 2018

En milliers d’euros

Engagements de garantie reçus de l’État français sur prêts Engagements de garantie reçus d’établissements de crédit Engagements de garantie donnés d’ordre d’établissements de crédit

4 128 610

3 533 063

332 990 23 480 167 478

356 683 21 424 328 321

Engagements de garantie donnés sur titres

Engagements de garantie donnés d’ordre de la clientèle

2 327 416

2 235 988

NOTE 33 Engagements sur instruments financiers à terme hors opérations FMI (1)

Décembre 2017

Décembre 2018

En milliers d’euros

notionnel

Valorisation  (2)

notionnel

Valorisation  (2)

Opérations fermes Échange de taux d’intérêt (opérations de couverture) Échange de devises (opérations de couverture)

- 36 060 958 31 556 417 15 847 114 15 709 303

425 429 114 153

- 31 509 085 28 258 495 14 119 298 14 139 197

305 061 14 011

Engagements reçus Engagements donnés

Autres instruments (opérations de couverture) Opérations conditionnelles

- 337 587

1 701

- 339 181

1 915

(1) Ces informations ne font pas partie du hors-bilan publiable. (2) La valorisation des instruments financiers a été faite par référence à la valeur de marché.

Inférieur à 1 an

De 1 à 5 ans Supérieur à 5 ans

Total 2018

En milliers d’euros

Opérations fermes, de micro-couverture, sur marché de gré à gré Échange de taux d’intérêt

100 989

8 735 690 11 443 847 5 778 431 5 665 415

27 224 279 14 917 425 7 403 207 7 514 217

36 060 958 31 556 417 15 847 114 15 709 303

Échange de devises Engagements reçus Engagements donnés

5 195 146 2 665 475 2 529 671

Opérations conditionnelles

10 000

76 800

250 787

337 587

7

NOTE 34 Valeurs, par notation, sur les instruments financiers à terme, hors opérations FMI (1)

31/12/2017 Valorisation  (2)

31/12/2018 Valorisation  (2)

Notation des contreparties bancaires En milliers d’euros

AAA

-

-

AA

118 669 581 647 127 319

- 42 112 616 376 126 696

À

BBB

NR

- 2 551

- 3 444

TOTAL 697 516 (1) Le risque de contrepartie sur les produits dérivés liés au financement des opérations FMI est couvert par la garantie générale accordée par l’État à l’AFD au titre de cette opération. (2) Le coût de remplacement est représenté par le solde net positif des valeurs de marché coupon couru inclus. Si le solde est négatif, le coût est nul. 825 084

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DOCUMENT DE RÉFÉRENCE 2018