AFD // Document d'enregistrement universel 2021

GESTION DES RISQUES Pilier 3 de Bâle III

De la même manière, s’agissant des instruments dérivés, le tableau ci-après reprend les différents postes relatifs à ces éléments contenus dans les notes ɸ 1.1 et ɸ 2.1 des états financiers ɸ : ❙ Instruments dérivés

31/12/2021 IFRS

31/12/2020 IFRS

Actif

Actif

En milliers d’euros

Couverture de juste valeur Instruments dérivés de taux d’intérêt

1 ɸ 526 ɸ 512

2 ɸ 400 ɸ 454

Instruments dérivés de taux et de change ( swaps de devises)

476 ɸ 531

493 ɸ 018

Total 1

2 ɸ 003 ɸ 043

2 ɸ 893 ɸ 471

Actifs financiers en juste valeur Instruments dérivés de taux d’intérêt Instruments dérivés de change

604

353

51 ɸ 909 74 ɸ 804

170 ɸ 929 128 ɸ 158

Instruments dérivés à la juste valeur par résultat

CVA/DVA

28

15

Total 2

127 ɸ 344

299 ɸ 455

TOTAL DÉRIVÉS

2 ɸ 130 ɸ 387

3 ɸ 192 ɸ 927

4

L’ensemble des opérations sur dérivés est réalisé avec des établissements de crédit de l’OCDE. Les engagements donnés du hors-bilan comprennent les engagements de financement qui correspondent aux montants restant à verser au titre des conventions de prêts signées et de garantie. ❙ Hors-bilan – engagements donnés (financements et garanties) selon la typologie de contrepartie

31/12/2021 1 ɸ 850 ɸ 484 15 ɸ 213 ɸ 849 17 ɸ 064 ɸ 334

31/12/2020 2 ɸ 148 ɸ 651 13 ɸ 485 ɸ 720 15 ɸ 634 ɸ 371

En milliers d’euros

Engagements de financement en faveur d’établissements de crédit

Engagements de financement en faveur de la clientèle

Sous-total engagements de financement

Engagements de garantie donnés d’ordre d’établissement de crédit

141 ɸ 783 824 ɸ 959 966 ɸ 741

116 ɸ 498 534 ɸ 817 651 ɸ 315

Engagements de garantie donnés d’ordre de la clientèle

Sous-total engagements de garantie

Au 31 ɸ décembre 2021, le hors bilan relatif aux encours souverains s’élève à 13 ɸ 159 M€ et le hors bilan des encours aux risques de l’État s’élève à 56 ɸ M€.

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DOCUMENT D’ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2021