AFD // Document d'enregistrement universel 2021
GESTION DES RISQUES Pilier 3 de Bâle III
De la même manière, s’agissant des instruments dérivés, le tableau ci-après reprend les différents postes relatifs à ces éléments contenus dans les notes ɸ 1.1 et ɸ 2.1 des états financiers ɸ : ❙ Instruments dérivés
31/12/2021 IFRS
31/12/2020 IFRS
Actif
Actif
En milliers d’euros
Couverture de juste valeur Instruments dérivés de taux d’intérêt
1 ɸ 526 ɸ 512
2 ɸ 400 ɸ 454
Instruments dérivés de taux et de change ( swaps de devises)
476 ɸ 531
493 ɸ 018
Total 1
2 ɸ 003 ɸ 043
2 ɸ 893 ɸ 471
Actifs financiers en juste valeur Instruments dérivés de taux d’intérêt Instruments dérivés de change
604
353
51 ɸ 909 74 ɸ 804
170 ɸ 929 128 ɸ 158
Instruments dérivés à la juste valeur par résultat
CVA/DVA
28
15
Total 2
127 ɸ 344
299 ɸ 455
TOTAL DÉRIVÉS
2 ɸ 130 ɸ 387
3 ɸ 192 ɸ 927
4
L’ensemble des opérations sur dérivés est réalisé avec des établissements de crédit de l’OCDE. Les engagements donnés du hors-bilan comprennent les engagements de financement qui correspondent aux montants restant à verser au titre des conventions de prêts signées et de garantie. ❙ Hors-bilan – engagements donnés (financements et garanties) selon la typologie de contrepartie
31/12/2021 1 ɸ 850 ɸ 484 15 ɸ 213 ɸ 849 17 ɸ 064 ɸ 334
31/12/2020 2 ɸ 148 ɸ 651 13 ɸ 485 ɸ 720 15 ɸ 634 ɸ 371
En milliers d’euros
Engagements de financement en faveur d’établissements de crédit
Engagements de financement en faveur de la clientèle
Sous-total engagements de financement
Engagements de garantie donnés d’ordre d’établissement de crédit
141 ɸ 783 824 ɸ 959 966 ɸ 741
116 ɸ 498 534 ɸ 817 651 ɸ 315
Engagements de garantie donnés d’ordre de la clientèle
Sous-total engagements de garantie
Au 31 ɸ décembre 2021, le hors bilan relatif aux encours souverains s’élève à 13 ɸ 159 M€ et le hors bilan des encours aux risques de l’État s’élève à 56 ɸ M€.
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DOCUMENT D’ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2021
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