AFD - Document d'enregistrement universel 2020

GESTION DES RISQUES 4 Pilier 3 de Bâle III

4.2.3.2 Adéquation des fonds propres Au titre du Pilier Ǿ 1, l’AFD satisfait largement aux exigences minimales de fonds propres avec un ratio de solvabilité des fonds propres à 16,29 Ǿ % au 31 Ǿ décembre Ǿ 2020, en baisse néanmoins par rapport 2019 où il était de 16,75 Ǿ %. ❙ Ratio de solvabilité AFD consolidé au 31 décembre 2020

RWA

EFP

En millions d’euros

Risque de crédit (CAD)

43 Ǿ 626

3 Ǿ 490

Participations

2 Ǿ 439

195

RISQUE DE CRÉDIT TOTAL

46 b 065

3 b 685

CR SEC

314 786

25 63

CVA

Risque opérationnel Risque de marché

1 Ǿ 406

112

49

0

Total RWA

48 Ǿ 571

3 Ǿ 886 7 Ǿ 910

Fonds propres réglementaires

RATIO DE SOLVABILITÉ 16,29 b % Au titre du Pilier Ǿ 2, l’AFD a initié en novembre Ǿ 2016, son processus d’évaluation de l’adéquation de son capital interne (Internal Ǿ Capital Adequacy Assessment Process – ICAAP). Avec l’appui d’un cabinet de consultants et la mobilisation des équipes des directions concernées, plusieurs ateliers programmés fin 2016 et tout au long du 1 er Ǿ trimestre 2017 visaient à arrêter la définition, les approches, les méthodologies et les résultats des calculs relatifs aux risques matériels ainsi qu’à formaliser les modalités de planification et d’allocation du capital. La formalisation de ce premier ICAAP Ǿ a été validée par le conseil d’administration de l’AFD en avril Ǿ 2017. Les travaux ont été reconduits en Ǿ 2019 et en Ǿ 2020 sur un horizon de 4 Ǿ ans. L’ICAAP Ǿ 2020 a été présenté au comité des risques du 14 Ǿ décembre Ǿ 2020 et a été approuvé en conseil d’administration du 18 Ǿ décembre Ǿ 2020. ❙ Adéquation des fonds propres

En millions d’euros Fonds propres pris en compte

7 b 910

Fonds propres CET1 Fonds propres Tier b 1 Fonds propres Tier b 2 Fonds propres exigibles

6 b 375 7 b 215

695

3 b 886

Risque crédit

3 b 685 2 Ǿ 135

Administrations et banques centrales

Établissements de crédit

667 682 202

Entreprises

Actions

CVA

63 25

CR SEC

Risque marché

0

Position nette devise < Ǿ 2 Ǿ % des Fonds Propres

-

Risque opérationnel

112 112

Approche standard du risque opérationnel Surplus ou déficit de fonds propres

4 b 024

Ratio de solvabilité

16,29 b %

94

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DOCUMENT D’ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2020