AFD - Document d'enregistrement universel 2019

GESTION DES RISQUES

Pilier 3 de Bâle III

S’agissant des participations, le tableau ci-après retrace les différentes rubriques concernées du bilan consolidé Ǿ : ❙ Participations

31/12/2019

31/12/2018

IFRS

IFRS

cotés non cotés

Total

cotés non cotés

Total

En milliers d’euros

Participations à la juste valeur par résultat Participations incluses dans les Actifs financiers comptabilisés en capitaux propres

1 Ǿ 199 Ǿ 384 1 Ǿ 199 Ǿ 384

1 Ǿ 047 921 Ǿ 931 922 Ǿ 978

455 Ǿ 470 455 Ǿ 470 146 Ǿ 753 146 Ǿ 753

397 Ǿ 163 397 Ǿ 163 150 Ǿ 105 150 Ǿ 105

Participations mises en équivalence

TOTAL 1 b 801 b 608 1 b 801 b 608 1 b 047 1 b 469 b 199 1 b 470 b 246 De la même manière, s’agissant des instruments dérivés, le tableau ci-après reprend les différents postes relatifs à ces éléments contenus dans les notes Ǿ 2 et Ǿ 2.1 des états financiers Ǿ : ❙ Instruments dérivés

31/12/2019 IFRS

31/12/2018 IFRS

Actif

Actif

En milliers d’euros

Couverture de juste valeur Instruments dérivés de taux d’intérêt

4

1 Ǿ 787 Ǿ 323

1 Ǿ 170 Ǿ 325

Instruments dérivés de taux et de change (swaps de devises)

771 Ǿ 655

653 Ǿ 914

Total 1

2 b 558 b 978

1 b 824 b 239

Actifs financiers en juste valeur Instruments dérivés de taux d’intérêt Instruments dérivés de change

374

2 Ǿ 827

65 Ǿ 402 77 Ǿ 917

81 Ǿ 970 115 Ǿ 914

Instruments dérivés à la juste valeur par résultat

CVA/DVA

32

112

Total 2

143 b 725

200 b 823

TOTAL DÉRIVÉS

2 b 702 b 703

2 b 025 b 062

L’ensemble des opérations sur dérivés est réalisé avec des établissements de crédit de l’OCDE. Les engagements donnés du hors-bilan comprennent les engagements de financement qui correspondent aux montants restant à verser au titre des conventions de prêts signées et de garantie. ❙ Hors-bilan – engagements donnés (financements et garanties) selon la typologie de contrepartie

31/12/2019 IFRS

31/12/2018 IFRS

En milliers d’euros

Engagements donnés

15 b 227 b 261 1 Ǿ 735 Ǿ 164 12 Ǿ 767 Ǿ 039 14 b 502 b 203

12 b 577 b 564 1 Ǿ 204 Ǿ 162 10 Ǿ 775 Ǿ 968 11 b 980 b 131

Engagements de financement en faveur d’établissements de crédit

Engagements de financement en faveur de la clientèle

Sous-total engagements de financement

Engagements de garantie donnés d’ordre d’établissement de crédit

140 Ǿ 169 584 Ǿ 889 725 b 058

74 Ǿ 730 522 Ǿ 703 597 b 433

Engagements de garantie donnés d’ordre de la clientèle

Sous-total engagements de garantie

89

DOCUMENT D’ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2019