AFD - Document d'enregistrement universel 2019

COMPTES SOCIAUX ANNUELS DE L’AFD 7

Notes annexes relatives aux états financiers au 31 décembre 2019

NOTE 32 Autres engagements hors-bilan

Décembre 2019

Décembre 2018

En milliers d’euros

Engagements de garantie reçus de l’État français sur prêts Engagements de garantie reçus d’établissements de crédit Engagements de garantie donnés d’ordre d’établissements de crédit

4 Ǿ 645 Ǿ 686

4 Ǿ 128 Ǿ 610

290 Ǿ 861 30 Ǿ 834 84 Ǿ 386

332 Ǿ 990 23 Ǿ 480 167 Ǿ 478

Engagements de garantie donnés sur titres

Engagements de garantie donnés d’ordre de la clientèle

2 Ǿ 517 Ǿ 515

2 Ǿ 327 Ǿ 416

NOTE 33 Engagements sur instruments financiers à terme hors opérations FMI (1)

Décembre 2019

Décembre 2018

En milliers d’euros

Notionnel

Valorisation (2)

Notionnel

valorisation (2)

Opérations fermes Échange de taux d’intérêt (opérations de couverture) Échange de devises (opérations de couverture)

- Ǿ 41 Ǿ 974 Ǿ 188 32 Ǿ 689 Ǿ 252 16 Ǿ 351 Ǿ 938 16 Ǿ 337 Ǿ 314

749 Ǿ 903 - Ǿ 139 Ǿ 671

- Ǿ 36 Ǿ 060 Ǿ 958 31 Ǿ 556 Ǿ 417 15 Ǿ 847 Ǿ 114 15 Ǿ 709 Ǿ 303

425 Ǿ 429 114 Ǿ 153

Engagements reçus Engagements donnés

Autres instruments (opérations de couverture) Opérations conditionnelles

- 285 556

375

- 337 587

1 701

(1) Ces informations ne font pas partie du hors-bilan publiable. (2) La valorisation des instruments fi nanciers a été faite par référence à la valeur de marché.

Total 2019

Inférieur à 1 an

De 1 à 5 ans Supérieur à 5 ans

En milliers d’euros

Opérations fermes, de micro-couverture, sur marché de gré à gré Échange de taux d’intérêt

1 Ǿ 127 Ǿ 500 6 Ǿ 754 Ǿ 850 3 Ǿ 448 Ǿ 372 3 Ǿ 306 Ǿ 478

12 Ǿ 257 Ǿ 268 10 Ǿ 608 Ǿ 557 5 Ǿ 334 Ǿ 779 5 Ǿ 273 Ǿ 778

28 Ǿ 589 Ǿ 420 15 Ǿ 325 Ǿ 845 7 Ǿ 568 Ǿ 787 7 Ǿ 757 Ǿ 058

41 Ǿ 974 Ǿ 188 32 Ǿ 689 Ǿ 252 16 Ǿ 351 Ǿ 938 16 Ǿ 337 Ǿ 314

Échange de devises Engagements reçus Engagements donnés

Opérations conditionnelles

0

57 613

227 942

285 556

NOTE 34 Valeurs, par notation, sur les instruments financiers à terme, hors opérations FMI (1)

31/12/2019 Valorisation (2)

31/12/2018 Valorisation (2)

Notation des contreparties bancaires En milliers d’euros

AAA

-

-

AA

60 Ǿ 777 784 Ǿ 645

118 Ǿ 669 581 Ǿ 647 127 Ǿ 319 - Ǿ 2 Ǿ 551

A

BBB

4 Ǿ 306

NR

- Ǿ 1 Ǿ 015

TOTAL 825 b 084 (1) Le risque de contrepartie sur les produits dérivés liés au fi nancement des opérations FMI est couvert par la garantie générale accordée par l’État à l’AFD au titre de cette opération. (2) Le coût de remplacement est représenté par le solde net positif des valeurs de marché coupon couru inclus. Si le solde est négatif, le coût est nul. 848 b 714

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DOCUMENT D’ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2019