Société Générale / Rapport sur les risques - Pilier 3

SOMMAIRE

1 CHIFFRES CLÉS 2 FACTEURS DE RISQUES Typologie des risques 2.1

8 RISQUE DE MARCHÉ Organisation de la gestion du risque de marché 8.1 Dispositif de suivi du risque de marché 8.2 Valorisation des instruments financiers 8.3 Principales mesures du risque de marché 8.4 Actifs pondérés et exigences de fonds propres 8.5 Exigences de fonds propres au titre du risque de 8.6 marché – Informations quantitatives complémentaires 9 RISQUE OPÉRATIONNEL Organisation de la gestion du risque 9.1 opérationnel Dispositif de suivi du risque opérationnel 9.2

1

163 164 165 166 167 173

5

6 7

Facteurs de risques 2.2

17 3 DISPOSITIF DE GESTION DES RISQUES Adéquation des dispositifs de gestion des risques 3.1 18 Résumé du profil de risque du groupe en 2019 3.2 18 Appétit pour le risque 3.3 19 Cadre général de l’appétit pour le risque 3.4 22 Organisation de la gestion des risques 3.5 23 Cartographie des risques et dispositifs de stress 3.6 test s 25

176

179

180 182 184 186 187

Mesure du risque opérationnel 9.3

4 CONTRÔLE INTERNE Cadre d’exercice 4.1

Actifs pondérés et exigences de fonds propres 9.4

Assurances du risque opérationnel 9.5

27

10

28

189 RISQUES STRUCTURELS DE TAUX ET DE CHANGE Organisation de la gestion des risques structurels 10.1 de taux et de change 190 Risque structurel de taux 10.2 191 Risque structurel de change 10.3 193

Contrôle de la production comptable et 4.2

réglementaire et de la publication des données financières et de gestion GESTION DU CAPITAL ET ADÉQUATION DES FONDS PROPRES Le cadre réglementaire

31

5 5.1

35

11 RISQUE DE LIQUIDITÉ Gouvernance et organisation 11.1

36 37 43 46 48 49 49 50 50

Champ d’application – Périmètre prudentiel 5.2

195 196 197 198 199 202 202 204

Fonds propres 5.3

Actifs pondérés et exigences de fonds propres 5.4

Principes et approche du Groupe en matière de 11.2 gestion du risque de liquidité

Pilotage du capital 5.5 Ratios TLAC et MREL 5.6

Stratégie de refinancement 11.3

Ratio de levier 5.7

Actifs grevés et non grevés (encumbered assets) 11.4

Ratio de contrôle des grands risques 5.8 Ratio de conglomérat financier 5.9

Réserve de liquidité 11.5 Ratios réglementaires 11.6

Annexe : détail capital et adéquation des fonds 5.10 propres RISQUE DE CRÉDIT ET DE CONTREPARTIE Dispositif de suivi et de surveillance du risque de 6.1 crédit et de contrepartie 6

Bilan échéancé 11.7

12

51

RISQUE DE NON-CONFORMITÉ, LITIGES

209

65

Conformité 12.1

211 215

Litiges 12.2

13 RISQUE DE MODÈLE Dispositif de suivi du risque de modèle 13.1

66 68 69 71 74 84

Couverture du risque de crédit 6.2

217 218

Dépréciations 6.3

Risque de contrepartie 6.4

14

Mesure des risques et notations internes 6.5

RISQUES LIÉS AUX ACTIVITÉS D’ASSURANCE

Informations quantitatives 6.6

219 220 220 221 222 224 224 225 225

Informations quantitatives complémentaires 6.7 sur le risque de crédit global (crédit et contrepartie)

Gestion des risques d’assurance 14.1 Modélisation du risque d’assurance 14.2 15 AUTRES RISQUES Risques liés aux actions 15.1 Risque de valeur résiduelle 15.2 Risques environnementaux et sociaux 15.4 Risque de conduite 15.5 16 ANNEXES Table de concordance du Pilier 3 16.1 Risques stratégiques 15.3

96

Détail risque de crédit 6.8

107 134

Détail risque de contrepartie 6.9

7 TITRISATION

147 148 149 150 150

7.1

Titrisations et cadre réglementaire

Méthodes comptables 7.2

Cas particuliers des entités structurées 7.3 Gestion des risques liés aux titrisations 7.4 Activités de titrisation de Société Générale 7.5 151 Traitement prudentiel des positions de titrisation 7.6 158

227

228

Index des tableaux du Rapport sur les risques 16.2 229 Tableau de passage des catégories d’expositions 16.3 232 Glossaire 16.4 233