Société Générale / Rapport sur les risques - Pilier 3

6 RISQUE DE CRÉDIT ET DE CONTREPARTIE INFORMATIONS QUANTITATIVES

TABLEAU ԝ 30 ԝ : VENTILATION GÉOGRAPHIQUE DES EXPOSITIONS AU RISQUE DE CRÉDIT PAR CATÉGORIE D’EXPOSITIONS DES 5 ԝ PRINCIPAUX PAYS (EN%)

France République tchèque 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 États-Unis Royaume-Uni Allemagne

Souverains

19% 18% 33% 33% 14% 10% 17% 15% 29% 30%

Établissements

9% 8% 16% 18% 27% 29% 18% 21% 4% 3%

Entreprises

27% 31% 38% 38% 37% 45% 27% 31% 30% 32%

Clientèle de détail

37% 36% 0% 0% 10% 6% 22% 21% 35% 33% 8% 7% 13% 11% 12% 10% 16% 12% 2% 2%

Autres

Évolution des encours pondérés (RWA) et des exigences de fonds propres du risque de crédit et de contrepartie TABLEAU ԝ 31 ԝ : VARIATION DES ENCOURS PONDÉRÉS (RWA) PAR MÉTHODE SUR LE RISQUE DE CRÉDIT GLOBAL (CRÉDIT ET CONTREPARTIE)

Exigences de fonds propres - IRB

Exigences de fonds propres - Standard

Exigences de fonds propres - total

(En M EUR)

RWA - IRB RWA - Standard

RWA - Total

RWA de fin de la période précédente (31.12.2018)

181 651

116 167

297 818

14 532

9 293

23 825

Volume

(3 375)

740 132

(2 636)

(270)

59 11

(211)

Qualité des actifs

(242)

(110)

(19)

(9)

Mise à jour des modèles

22

-

22

2

-

2

Méthodologie

(4 091)

(1 588) (12 197)

(5 679) (12 628)

(327)

(127) (976)

(454)

Acquisitions et cessions

(432) 1 074

(35)

(1 010)

Change

1 348

2 421

86 60

108

194

Autre

752

(52)

700

(4)

56

RWA DE FIN DE LA PÉRIODE DE REPORTING (31.12.2019)

175 359

104 549

279 908

14 029

8 364

22 393

Le tableau ci-dessus présente les données sans la CVA ( Credit Valuation Adjustment ). Les principaux effets expliquant la baisse des actifs pondérés (hors CVA) de 17,9 milliards d’euros sur l’année 2019 sont les suivants : une baisse en lien avec l'activité pour -2,6 milliards d'euros : p extinction de stock principalement portée par Global Banking (-4,5 milliards d'euros), cette baisse étant atténuée par l'évolution du stock observée au sein du réseau France (+2,3 milliards d'euros) ; une contraction du périmètre prudentiel de -12,6 milliards d'euros p liée aux différentes cessions opérées courant 2019 ; un effet change (+2,4 milliards d'euros) principalement lié à p l'appréciation du dollar américain face à l'euro (+0,9 milliard d'euros) ainsi qu'à celle du rouble russe (+0,7 milliard d'euros). Les effets sont définis comme suit : Volume : variations de périmètre et de composition (y compris p création de nouvelle ligne métier et arrivée à échéance de prêts). Cela n’intègre pas les effets liés aux acquisitions et cessions d’entités ;

Qualité des actifs : évolution de la qualité des actifs de la Banque p découlant de variations du risque de l’emprunteur, telles que des changements de note ou des effets similaires ; Mises à jour des modèles : variations dues à l’application du modèle, p à l’évolution de son périmètre ou à toute modification visant à remédier à ses faiblesses ; Méthodologie : variations dues aux changements de méthodologie p de calcul découlant d’évolutions réglementaires, y compris des révisions de réglementations existantes et des nouvelles réglementations ; Acquisitions et cessions : évolution de la taille du portefeuille p découlant des acquisitions et cessions d’entités ; Change : variations découlant des fluctuations de marché, telles que p les mouvements de devises ; Autre : catégorie reflétant les variations non prises en compte dans p les autres catégories.

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PILIER 3 - 2020 | GROUPE SOCIÉTÉ GÉNÉRALE |