Société Générale / Rapport sur les risques - Pilier 3

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GESTION DU CAPITAL ET ԝ ADÉQUATION DES ԝ FONDS ԝ PROPRES ANNEXE b : DÉTAIL CAPITAL ET ADÉQUATION DES b FONDS PROPRES

DÉTAIL AU TITRE DU COUSSIN CONTRACYCLIQUE

Le taux de coussin contracyclique ( Countercyclical Capital Buffer ou encore CCyB) est défini par pays. L’exigence de coussin contracyclique se calcule en faisant la moyenne des taux de coussin contracyclique de chaque pays, pondérée par les expositions pertinentes au risque de crédit dans ces pays. Le taux de coussin contracyclique est entré en vigueur au 1 er janvier 2016 avec une période transitoire qui a pris fin en 2019. En France, l’autorité en charge de fixer le taux de coussin contracyclique applicable pour les expositions en France et en charge

de reconnaître éventuellement les taux applicables dans les autres pays est le Haut Conseil de Stabilité Financière (HCSF). Le HCSF publie trimestriellement le taux de CCyB pour la France et les taux reconnus pour les pays tiers. Le taux applicable au Groupe est recalculé dès lors qu’un pays fait l’objet d’une modification de taux. En conséquence, il n’existe pas un taux annuel de ce coussin, mais un taux applicable à

une date donnée.

TABLEAU ԝ 16 ԝ : RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE DES EXPOSITIONS DE CRÉDIT PERTINENTES POUR ԝ LE ԝ CALCUL ԝ DU ԝ COUSSIN DE FONDS PROPRES CONTRACYCLIQUE (CCYB1)

31.12.2019

Expositions du portefeuille de négociation

Expositions générales de crédit

Expositions de titrisation

Exigences de fonds propres

Dont : expositions du porte- feuille de négo- ciation

Pondé- rations des exi- gences de fonds propres

Taux de coussin de fonds

Valeur des expositions

Valeur exposée au risque pour l’approche standard

Valeur exposée au risque pour les modèles internes

Somme des positions longues et courtes

Dont : expositions générales de crédit

Dont : expositions de titri- sation

Approche modèle interne

pour les modèles internes

propres contra- cyclique

Approche standard

(En M EUR)

Total

Bulgarie

1

259

-

-

-

-

6

-

-

6

0 0,50%

République tchèque Danemark

3 375 25 609

- -

(1) 46

- - - - - - - - - -

- -

980

- -

980

5 1,50% 0 1,00% 49 0,25% 1 2,50% 0 1,50% 0 2,50% 0 2,00% 0 1,00% 0 1,75% 0 1,00%

1 160

654

95

1

95

France

45 580 247 738

19

1 015

11 352 10 044

14

138 10 196

Norvège Slovaquie

866 950 585 127 185

3 371

- - - - - - -

58

- - - -

185

0 0 7 0 2

- - - -

186

184

1

82 84 27 96

82 91 27

Suède

1 349 1 540 4 504

250

Hong Kong

73 53

Irlande Islande Lituanie Grande- Bretagne

835

6

103

0 0

1 0

- -

- -

0 0

- -

- -

0 0

4 870 13 185

-

817

-

1 293

582

17

9

608

3 1,00%

TOTAL

57 699 298 394

19

2 314

-

13 481 12 180

41

153 12 374

0,28%

TABLEAU ԝ 17 ԝ : EXIGENCES AU TITRE DU COUSSIN CONTRACYCLIQUE (CCYB2)

31.12.2019

31.12.2018

Montant total d’encours pondérés ( en M EUR)

345 010

376 049

Coussin de fonds propres contracyclique propre à l’établissement (taux) Coussin de fonds propres contracyclique propre à l’établissement ( en M EUR )

0,28%

0,11%

951

419

59

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