Société Générale / Rapport sur les risques - Pilier 3

16 ANNEXES GLOSSAIRE

GLOSSAIRE 16.4

TABLEAU DES SIGLES

Sigle ABS CCF CDS CDO CLO CMBS

Définition

Glossaire Titrisation

Asset-Backed Securities Credit Conversion Factor

Credit Conversion Factor (CCF)

Credit Default Swap

Titrisation Titrisation Titrisation Titrisation CRR/CRD4

Collaterallised Debt Obligation Collateralised Loan Obligation

Commercial Mortgage-Backed Securities

Capital Requirement Directive

CRD

Credit Risk Mitigation

Credit Risk Mitigation

CRM (Risque de crédit) CRM (Risque de marché)

Comprehensive Risk Measure Capital Requirement Regulation

Comprehensive Risk Measurement

CRR

CRR/CRD4

Credit Value at Risk Exposure At Default

CVaR

Valeur en risque crédit Valeur exposée au risque

EAD

Expected Loss

EL

Probabilité de défaut

Internal Model Method

IMM

IMM

Internal Ratings-Based approach – Advanced Internal Ratings-Based approach – Foundation

IRBA IRBF

IRBA IRBF

Incremental Risk Charge

IRC

IRC SIFI LCR

Global Systemically Important Bank (voir SIFI)

G-SIB

Liquidity Coverage Ratio

LCR LGD

Loss Given Default

Perte en cas de défaut

Net Stable Funding Ratio Probability of Default

NSFR

NSFR

PD

Probabilité de défaut

Residential Mortgage-Backed Securities

RMBS

Titrisation

Risk Weight

RWA – Risk-Weighted Assets RWA – Risk-Weighted Assets Valeur en risque stressée

RW

Risk-Weighted Assets Stressed Value at Risk

RWA SVaR

Value at Risk

VaR

Valeur en risque

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| GROUPE SOCIÉTÉ GÉNÉRALE | PILIER 3 - 2020