Société Générale / Rapport sur les risques - Pilier 3

16 ANNEXES

INDEX DES TABLEAUX DU RAPPORT SUR b LES b RISQUES

6

74

Détail des engagements sur instruments financiers dérivés de transaction (Notionnels) - Périmètre prudentiel

145

7 7

75 76

Encours des positions titrisées par type de sous-jacents

152 153

Encours des positions titrisées dépréciés ou présentant des arriérés de paiement par type de sous-jacents

7 7

77 78

Actifs en attente de titrisation par type de sous-jacents

154 154

Positions de titrisations conservées ou acquises par type de sous-jacents dans le portefeuille bancaire Positions de titrisations conservées ou acquises par type de sous-jacents dans le portefeuille de négociation Positions de titrisations conservées ou acquises par région dans le portefeuille bancaire et le dans le portefeuille de négociation Qualité des positions de titrisations conservées ou acquises par type de sous-jacents dans le portefeuille bancaire Qualité des positions de titrisations conservées ou acquises par type de sous-jacents dans le portefeuille de négociation Positions de titrisation conservées ou acquises dans le portefeuille bancaire par approche et par pondération Positions de titrisations conservées ou acquises dans le portefeuille de négociation par approche et par pondération Expositions aux titrisations déduites des fonds propres par type de sous-jacents Exigences de fonds propres relatives aux titrisations conservées ou acquises dans le portefeuille de négociation Agences de notation utilisées en titrisation

7

79

155

7

80

155

7

81

156

7

82

157

7 7

83 84

158 159

7

85

160

7

86

161

7

87

161

7 8 8 8 8

88 89 90 91 92

Expositions aux positions de retitrisation conservées ou acquises

161 168 170 174 175

33 34 35 36

VaR réglementaire à dix jours, 99% et à un jour, 99% SVaR réglementaire à dix jours, 99% et à un jour, 99%

215 218 222 222

IRC (99,9%) et CRM (99,9%)

Exigences de fonds propres et encours pondérés au titre du risque de marché par composante de risques Exigences de fonds propres et encours pondérés par type de risque de marché

8

93

37

175

223

8 8 8

94 95 96

Risque de marché en approche standard

176 176 177

MR1

Risque de marché en approche modèle interne

MR2-A

Valeurs dans le portefeuille de négociation selon l’approche des modèles internes Variation annuelle des RWA risque de marché en approche modèle interne Variation trimestrielle des RWA risque de marché en approche modèle interne Encours pondérés et exigences de fonds propres au titre du risque opérationnel Sensibilité de la valeur du Groupe à une variation de taux de +10 pb

MR3

8 8

97 98

178 178

MR2-B MR2-B

9

99

38

186

230

10 10 10 11 11 11 11 11 11 15 15 15

100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111

39 40 41

192 192 193 200 200 201 202 203 204 222 223 223

233 233 234

Sensibilité de la marge d’intérêt du Groupe

Sensibilité du ratio Common Equity Tier 1 du Groupe à une variation de la devise de 10% (en points de base)

Actifs grevés et actifs non grevés

AE-ASS AE-COL AE-SOU

Sûretés reçues

Sources des charges grevant les actifs

42

Réserve de liquidité

237

Ratio LCR

EU-LIQ1

43 44 45 46

Bilan échéancé

238 251 252 252

Actions et participations dans le portefeuille bancaire

Gains et pertes nets sur actions et participations du portefeuille bancaire Exigences de fonds propres liées aux actions et participations du portefeuille bancaire

(1) Document d'Enregistrement Universel

231

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