Société Générale / Rapport sur les risques - Pilier 3

11 RISQUE DE LIQUIDITÉ

RATIOS RÉGLEMENTAIRES

TABLEAU 107 ԝ : RATIO LCR (EU-LIQ1) Le ratio de couverture des besoins de liquidité est calculé sur 12 mois glissants (sur la base des valeurs fin de mois). Le nombre de points de données utilisés pour le calcul des moyennes est de 12.

Groupe prudentiel (En M EUR)

Total de la valeur pondérée (moyenne)

Total de la valeur non pondérée (moyenne)

Trimestre se terminant le

31.03.2019 30.06.2019 30.09.2019 31.12.2019 31.03.2019 30.06.2019 30.09.2019 31.12.2019

Actifs liquides de haute qualité Total des actifs liquides de haute qualité (HQLA) Sorties de trésorerie Dépôts de détail et dépôts de petites entreprises clientes, dont:

148 744

153 728

156 563

160 082

193 947 120 794

196 042 121 875

198 054 122 776

198 999 122 704

14 926

15 119

15 313

15 455

dont dépôts stables

6 040 8 867

6 094 9 007

6 139 9 157

6 135 9 303

dont dépôts moins stables

73 134

74 149

75 261

76 278

Financement de gros non garanti

222 510

226 462

229 657

231 132

107 139

109 442

111 849

113 796

dont dépôts opérationnels (toutes contreparties) et dépôts dans des réseaux de banques coopératives

65 061

64 879

63 727

61 853

15 727

15 688

15 417

14 970

dont dépôts non opérationnels (toutes contreparties)

149 173

152 649

155 243 10 686

157 216 12 064

83 136 8 275 85 753 65 161

84 820 8 934 83 916 66 245

85 745 10 686 83 025 67 870

86 762 12 064 81 946 68 528

Créances non garanties

8 275

8 934

Financement de gros garanti Exigences supplémentaires

-

-

-

-

170 886

172 710

175 618

177 660

dont sorties associées à des expositions sur instruments dérivés et autres exigences de sûreté dont sorties associées à des pertes de financement sur des produits de créance Autres obligations de financement contractuel Autres obligations de financement éventuel TOTAL DES SORTIES DE TRÉSORERIE Entrées de trésorerie Opérations de prêt garanties (par exemple, prises en pension) Entrées provenant des expositions pleinement performantes (Différence entre le total des entrées de trésorerie pondérées et le total des sorties de trésorerie pondérées résultant d'opérations effectuées dans des pays tiers où s'appliquent des restrictions aux transferts, ou libellées en monnaie non convertible) (Excédent d'entrées de trésorerie provenant d'un établissement de crédit spécialisé lié) TOTAL DES ENTRÉES DE TRÉSORERIE Entrées de trésorerie soumises au plafond de 75% Autres entrées de trésorerie Facilités de crédit et de trésorerie

42 480

42 879

44 065

44 580

40 493

41 209

42 395

42 598

5 737

6 012

6 232

6 375

5 737

6 012

6 232

6 375

122 669 80 578 44 292

123 820 74 059 44 468

125 320 73 567 45 510

126 704 69 969 44 518

18 931 80 578

19 024 74 059

19 242 73 567

19 555 69 969

546

586

528

493

354 102 349 368 352 152 350 188

285 963

287 391

294 469

291 878

96 759

95 678

96 593

94 588

40 409 110 922

39 174 107 322

38 712 108 836

38 505 106 705

32 591 109 092

31 511 105 558

31 061 107 113

30 890 105 041

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

437 294 433 887 442 018 437 088 238 441 232 748 234 767 230 519

353 589 353 526 364 297 361 908 238 379 232 685 234 767 230 519

COUSSIN DE LIQUIDITÉ

148 744 153 728 156 563 160 082 115 661 116 620 117 385 119 669

TOTAL DES SORTIES NETTES DE TRÉSORERIE

RATIO DE COUVERTURE DES BESOINS DE LIQUIDITÉ (%)

129% 132% 134% 134%

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