Société Générale / Rapport sur les risques - Pilier 3

6 RISQUE DE CRÉDIT ET DE CONTREPARTIE DÉTAIL RISQUE DE CONTREPARTIE

TABLEAU ԝ 65 ԝ : EAD AU TITRE DU RISQUE DE CONTREPARTIE PAR ZONE GÉOGRAPHIQUE ET PRINCIPAUX PAYS

31.12.2019

31.12.2018

(En M EUR)

Risque de contrepartie

EAD

EAD

France

17 569

20 443

Royaume-Uni

11 319

14 699

Allemagne

8 589

9 324

Luxembourg

9 954

4 367

Europe de l’Ouest

13 042

11 320

République tchèque

8 908

9 563

Europe de l’Est UE

1 025

851

Europe de l’Est

2 049

1 751

Afrique/Moyen-Orient

1 222

1 478

États-Unis

27 283

27 571

Autres pays d’Amérique du Nord

1 892

2 258

Amérique latine et Caraïbes

1 969

1 535

Japon

3 610 9 092

4 349

Asie

10 049

TOTAL

117 521

119 557

TABLEAU ԝ 66 ԝ : ANALYSE DE L’EXPOSITION AU RISQUE DE CONTREPARTIE PAR APPROCHE (CCR1) La méthode du modèle interne (IMM), soumise à l'approbation du

Règlement (UE) 575/2013. Pour Société Générale, il est de 1,5. L’objectif du modèle interne est de déterminer des profils

superviseur, autorise l'utilisation de modèle interne pour calculer l'EEPE ( Effective Expected Positive Exposure ) multiplié par un facteur réglementaire appelé “alpha” tel que défini à l'article 284-4 du

d’exposition.

31.12.2019

Coût de remplace- ment/ valeur de marché courante

Exposition de crédit potentielle future

Exposition positive anticipée effective

Valeur exposée au risque post-CRM RWA

Montants notionnels

Multi- plicateur

(En M EUR)

Méthode utilisant les prix du marché

5 831

19 340

23 618

3 479

Exposition initiale Approche standard MMI (pour les dérivés et SFT)

42 765

1,5

64 148

11 623

Dont opérations de financement sur titres Dont dérivés et opérations à règlement différé Dont découlantd’une convention de compensation multiproduits Méthode simple fondée sur les sûretés financières (pour les SFT) Méthode générale fondée sur les sûretés financières (pour les SFT)

19 356

1,5

29 033

1 440

23 410

1,5

35 114

10 184

4 292

416

VaR pour les SFT TOTAL

15 519

140

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