Société Générale / Rapport sur les risques - Pilier 3

6 RISQUE DE CRÉDIT ET DE CONTREPARTIE DÉTAIL RISQUE DE CRÉDIT

TABLEAU 50 ԝ : APPROCHE STANDARD ԝ – EXPOSITION ET TECHNIQUE D’ATTÉNUATION DU RISQUE DE CRÉDIT (CRM) (CR4)

La notion d’« atténuation du risque de crédit » (CRM) est une technique utilisée par un établissement pour réduire le risque de crédit associé à une ou des expositions qu’il conserve. Les montants sont présentés hors titrisation et contributions aux fonds de défaillance des contreparties centrales.

La notion de « facteur de conversion » (CCF) est le rapport entre la partie actuellement non prélevée d’une ligne de crédit qui pourrait être prélevée et serait donc exposée en cas de défaut et la partie actuellement non prélevée de cette ligne de crédit, l’importance de la ligne de crédit étant déterminée par la limite autorisée, à moins que la limite non autorisée soit supérieure.

31.12.2019 Expositions avant CCF et CRM Expositions post-CCF et CRM RWA et RWmoyen

(En M EUR)

Montant hors

Montant hors bilan

Catégories d’expositions

Montant bilan

bilan Montant bilan

RWA RWmoyen

Administrations centrales ou banques centrales

7 798

126

7 928

21

7 980

100%

Administrations régionales ou locales

644

76

661

33

206

30%

Entités du secteur public

405

16

389

4

120

31%

Banques multilatérales de développement

422

21

545

-

-

0%

Organisations internationales

-

-

-

-

-

Établissements

6 233

5 666

13 299

1 293

2 631

18%

Entreprises

41 170

15 330

32 997

3 160

33 280

92%

Clientèle de détail

39 941

6 486

31 353

1 546

22 382

68%

Expositions garanties par une hypothèque sur un bien immobilier

14 586

482

14 547

189

6 273

43%

Expositions en défaut

2 856

418

2 805

97

3 100

107%

Éléments présentant un risque particulièrement élevé

296

154

295

77

561

151%

Obligations garanties

-

-

-

-

-

Créances sur des établissements et des entreprises faisant l’objet d’une évaluation de crédit à court terme

-

-

-

-

-

Organisme de placement collectif (OPC)

65

4

65

2

67

100%

Autres expositions

1 636

- -

1 636

- -

1 942

119%

Autres éléments

29 664

29 664

22 811

77%

TOTAL

145 716

28 780

136 185

6 421 101 354

71%

110

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