Société Générale / Rapport sur les risques - Pilier 3
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1. CHIFFRES CLÉS
5
2. FACTEURS DE RISQUES
9
2.1 TYPOLOGIE DES RISQUES
10
2.2 FACTEURS DE RISQUES
11
2.2.1 RISQUES LIÉS AUX CONTEXTES MACROÉCONOMIQUE, DE MARCHÉ ET RÉGLEMENTAIRE
11
2.2.2 RISQUE DE CRÉDIT ET DE CONTREPARTIE
14
2.2.3 RISQUES DE MARCHÉ ET STRUCTURELS
15
2.2.4 RISQUES OPÉRATIONNEL (Y COMPRIS RISQUE DE CONDUITE INAPPROPRIÉE) ET DE MODÈLES
16
2.2.5 RISQUES DE LIQUIDITÉ ET DE FINANCEMENT
18
2.2.6 RISQUES LIÉS AUX ACTIVITÉS D’ASSURANCE
19
3. DISPOSITIF DE GESTION DES RISQUES
21
3.1 ADÉQUATION DES DISPOSITIFS DE GESTION DES RISQUES
22
3.2 RÉSUMÉ DU PROFIL DE RISQUE DU GROUPE EN 2019
22
3.3 APPÉTIT POUR LE RISQUE
23
3.4 CADRE GÉNÉRAL DE L’APPÉTIT POUR LE RISQUE
26
3.5 ORGANISATION DE LA GESTION DES RISQUES
27
3.6 CARTOGRAPHIE DES RISQUES ET DISPOSITIFS DE STRESS TESTS
29
4. CONTRÔLE INTERNE
31
4.1 CADRE D’EXERCICE
32
4.2 CONTRÔLE DE LA PRODUCTION COMPTABLE ET RÉGLEMENTAIRE ET DE LA PUBLICATION DES DONNÉES FINANCIÈRES ET DE GESTION
35
5. GESTION DU CAPITAL ET ADÉQUATION DES FONDS PROPRES
39
5.1 LE CADRE RÉGLEMENTAIRE
40
5.2 CHAMP D’APPLICATION – PÉRIMÈTRE PRUDENTIEL
41
5.3 FONDS PROPRES
47
5.4 ACTIFS PONDÉRÉS ET EXIGENCES DE FONDS PROPRES
50
5.5 PILOTAGE DU CAPITAL
52
5.6 RATIOS TLAC ET MREL
53
5.7 RATIO DE LEVIER
53
5.8 RATIO DE CONTRÔLE DES GRANDS RISQUES
54
5.9 RATIO DE CONGLOMÉRAT FINANCIER
54
5.10 ANNEXE : DÉTAIL CAPITAL ET ADÉQUATION DES FONDS PROPRES
55
6. RISQUE DE CRÉDIT ET DE CONTREPARTIE
69
6.1 DISPOSITIF DE SUIVI ET DE SURVEILLANCE DU RISQUE DE CRÉDIT ET DE CONTREPARTIE
70
6.2 COUVERTURE DU RISQUE DE CRÉDIT
72
6.3 DÉPRÉCIATIONS
73
6.4 RISQUE DE CONTREPARTIE
75
6.5 MESURE DES RISQUES ET NOTATIONS INTERNES
78
6.6 INFORMATIONS QUANTITATIVES
88
6.7 INFORMATIONS QUANTITATIVES COMPLÉMENTAIRES SUR LE RISQUE DE CRÉDIT GLOBAL (CRÉDIT ET CONTREPARTIE)
100
6.8 DÉTAIL RISQUE DE CRÉDIT
111
6.9 DÉTAIL RISQUE DE CONTREPARTIE
138
7. TITRISATION
151
7.1 TITRISATIONS ET CADRE RÉGLEMENTAIRE
152
7.2 MÉTHODES COMPTABLES
153
7.3 CAS PARTICULIERS DES ENTITÉS STRUCTURÉES
154
7.4 GESTION DES RISQUES LIÉS AUX TITRISATIONS
154
7.5 ACTIVITÉS DE TITRISATION DE SOCIÉTÉ GÉNÉRALE
155
7.6 TRAITEMENT PRUDENTIEL DES POSITIONS DE TITRISATION
162
8. RISQUE DE MARCHÉ
167
8.1 ORGANISATION DE LA GESTION DU RISQUE DE MARCHÉ
168
8.2 DISPOSITIF DE SUIVI DU RISQUE DE MARCHÉ
169
8.3 VALORISATION DES INSTRUMENTS FINANCIERS
170
8.4 PRINCIPALES MESURES DU RISQUE DE MARCHÉ
171
8.5 ACTIFS PONDÉRÉS ET EXIGENCES DE FONDS PROPRES
177
8.6 EXIGENCES DE FONDS PROPRES AU TITRE DU RISQUE DE MARCHÉ – INFORMATIONS QUANTITATIVES COMPLÉMENTAIRES
180
9. RISQUE OPÉRATIONNEL
183
9.1 ORGANISATION DE LA GESTION DU RISQUE OPÉRATIONNEL
184
9.2 DISPOSITIF DE SUIVI DU RISQUE OPÉRATIONNEL
186
9.3 MESURE DU RISQUE OPÉRATIONNEL
188
9.4 ACTIFS PONDÉRÉS ET EXIGENCES DE FONDS PROPRES
190
9.5 ASSURANCES DU RISQUE OPÉRATIONNEL
191
10. RISQUES STRUCTURELS DE TAUX ET DE CHANGE
193
10.1 ORGANISATION DE LA GESTION DES RISQUES STRUCTURELS DE TAUX ET DE CHANGE
194
10.2 RISQUE STRUCTUREL DE TAUX
195
10.3 RISQUE STRUCTUREL DE CHANGE
197
11. RISQUE DE LIQUIDITÉ
199
11.1 GOUVERNANCE ET ORGANISATION
200
11.2 PRINCIPES ET APPROCHE DU GROUPE EN MATIÈRE DE GESTION DU RISQUE DE LIQUIDITÉ
201
11.3 STRATÉGIE DE REFINANCEMENT
202
11.4 ACTIFS GREVÉS ET NON GREVÉS (ENCUMBERED ASSETS)
203
11.5 RÉSERVE DE LIQUIDITÉ
206
11.6 RATIOS RÉGLEMENTAIRES
206
11.7 BILAN ÉCHÉANCÉ
208
12. RISQUE DE NON-CONFORMITÉ, LITIGES
213
12.1 CONFORMITÉ
215
12.2 LITIGES
219
13. RISQUE DE MODÈLE
221
13.1 DISPOSITIF DE SUIVI DU RISQUE DE MODÈLE
222
14. RISQUES LIÉS AUX ACTIVITÉS D’ASSURANCE
223
14.1 GESTION DES RISQUES D’ASSURANCE
224
14.2 MODÉLISATION DU RISQUE D’ASSURANCE
224
15. AUTRES RISQUES
225
15.1 RISQUES LIÉS AUX ACTIONS
226
15.2 RISQUE DE VALEUR RÉSIDUELLE
228
15.3 RISQUES STRATÉGIQUES
228
15.4 RISQUES ENVIRONNEMENTAUX ET SOCIAUX
229
15.5 RISQUE DE CONDUITE
229
16. ANNEXES
231
16.1 TABLE DE CONCORDANCE DU PILIER 3
232
16.2 INDEX DES TABLEAUX DU RAPPORT SUR LES RISQUES
233
16.3 TABLEAU DE PASSAGE DES CATÉGORIES D’EXPOSITIONS
236
16.4 GLOSSAIRE
237
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