Société Générale / Rapport sur les risques - Pilier 3

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1. CHIFFRES CLÉS	5
2. FACTEURS DE RISQUES	9
2.1 TYPOLOGIE DES RISQUES	10
2.2 FACTEURS DE RISQUES	11
2.2.1 RISQUES LIÉS AUX CONTEXTES MACROÉCONOMIQUE, DE MARCHÉ ET RÉGLEMENTAIRE	11
2.2.2 RISQUE DE CRÉDIT ET DE CONTREPARTIE	14
2.2.3 RISQUES DE MARCHÉ ET STRUCTURELS	15
2.2.4 RISQUES OPÉRATIONNEL (Y COMPRIS RISQUE DE CONDUITE INAPPROPRIÉE) ET DE MODÈLES	16
2.2.5 RISQUES DE LIQUIDITÉ ET DE FINANCEMENT	18
2.2.6 RISQUES LIÉS AUX ACTIVITÉS D’ASSURANCE	19
3. DISPOSITIF DE GESTION DES RISQUES	21
3.1 ADÉQUATION DES DISPOSITIFS DE GESTION DES RISQUES	22
3.2 RÉSUMÉ DU PROFIL DE RISQUE DU GROUPE EN 2019	22
3.3 APPÉTIT POUR LE RISQUE	23
3.4 CADRE GÉNÉRAL DE L’APPÉTIT POUR LE RISQUE	26
3.5 ORGANISATION DE LA GESTION DES RISQUES	27
3.6 CARTOGRAPHIE DES RISQUES ET DISPOSITIFS DE STRESS TESTS	29
4. CONTRÔLE INTERNE	31
4.1 CADRE D’EXERCICE	32
4.2 CONTRÔLE DE LA PRODUCTION COMPTABLE ET RÉGLEMENTAIRE ET DE LA PUBLICATION DES DONNÉES FINANCIÈRES ET DE GESTION	35
5. GESTION DU CAPITAL ET ADÉQUATION DES FONDS PROPRES	39
5.1 LE CADRE RÉGLEMENTAIRE	40
5.2 CHAMP D’APPLICATION – PÉRIMÈTRE PRUDENTIEL	41
5.3 FONDS PROPRES	47
5.4 ACTIFS PONDÉRÉS ET EXIGENCES DE FONDS PROPRES	50
5.5 PILOTAGE DU CAPITAL	52
5.6 RATIOS TLAC ET MREL	53
5.7 RATIO DE LEVIER	53
5.8 RATIO DE CONTRÔLE DES GRANDS RISQUES	54
5.9 RATIO DE CONGLOMÉRAT FINANCIER	54
5.10 ANNEXE : DÉTAIL CAPITAL ET ADÉQUATION DES FONDS PROPRES	55
6. RISQUE DE CRÉDIT ET DE CONTREPARTIE	69
6.1 DISPOSITIF DE SUIVI ET DE SURVEILLANCE DU RISQUE DE CRÉDIT ET DE CONTREPARTIE	70
6.2 COUVERTURE DU RISQUE DE CRÉDIT	72
6.3 DÉPRÉCIATIONS	73
6.4 RISQUE DE CONTREPARTIE	75
6.5 MESURE DES RISQUES ET NOTATIONS INTERNES	78
6.6 INFORMATIONS QUANTITATIVES	88
6.7 INFORMATIONS QUANTITATIVES COMPLÉMENTAIRES SUR LE RISQUE DE CRÉDIT GLOBAL (CRÉDIT ET CONTREPARTIE)	100
6.8 DÉTAIL RISQUE DE CRÉDIT	111
6.9 DÉTAIL RISQUE DE CONTREPARTIE	138
7. TITRISATION	151
7.1 TITRISATIONS ET CADRE RÉGLEMENTAIRE	152
7.2 MÉTHODES COMPTABLES	153
7.3 CAS PARTICULIERS DES ENTITÉS STRUCTURÉES	154
7.4 GESTION DES RISQUES LIÉS AUX TITRISATIONS	154
7.5 ACTIVITÉS DE TITRISATION DE SOCIÉTÉ GÉNÉRALE	155
7.6 TRAITEMENT PRUDENTIEL DES POSITIONS DE TITRISATION	162
8. RISQUE DE MARCHÉ	167
8.1 ORGANISATION DE LA GESTION DU RISQUE DE MARCHÉ	168
8.2 DISPOSITIF DE SUIVI DU RISQUE DE MARCHÉ	169
8.3 VALORISATION DES INSTRUMENTS FINANCIERS	170
8.4 PRINCIPALES MESURES DU RISQUE DE MARCHÉ	171
8.5 ACTIFS PONDÉRÉS ET EXIGENCES DE FONDS PROPRES	177
8.6 EXIGENCES DE FONDS PROPRES AU TITRE DU RISQUE DE MARCHÉ – INFORMATIONS QUANTITATIVES COMPLÉMENTAIRES	180
9. RISQUE OPÉRATIONNEL	183
9.1 ORGANISATION DE LA GESTION DU RISQUE OPÉRATIONNEL	184
9.2 DISPOSITIF DE SUIVI DU RISQUE OPÉRATIONNEL	186
9.3 MESURE DU RISQUE OPÉRATIONNEL	188
9.4 ACTIFS PONDÉRÉS ET EXIGENCES DE FONDS PROPRES	190
9.5 ASSURANCES DU RISQUE OPÉRATIONNEL	191
10. RISQUES STRUCTURELS DE TAUX ET DE CHANGE	193
10.1 ORGANISATION DE LA GESTION DES RISQUES STRUCTURELS DE TAUX ET DE CHANGE	194
10.2 RISQUE STRUCTUREL DE TAUX	195
10.3 RISQUE STRUCTUREL DE CHANGE	197
11. RISQUE DE LIQUIDITÉ	199
11.1 GOUVERNANCE ET ORGANISATION	200
11.2 PRINCIPES ET APPROCHE DU GROUPE EN MATIÈRE DE GESTION DU RISQUE DE LIQUIDITÉ	201
11.3 STRATÉGIE DE REFINANCEMENT	202
11.4 ACTIFS GREVÉS ET NON GREVÉS (ENCUMBERED ASSETS)	203
11.5 RÉSERVE DE LIQUIDITÉ	206
11.6 RATIOS RÉGLEMENTAIRES	206
11.7 BILAN ÉCHÉANCÉ	208
12. RISQUE DE NON-CONFORMITÉ, LITIGES	213
12.1 CONFORMITÉ	215
12.2 LITIGES	219
13. RISQUE DE MODÈLE	221
13.1 DISPOSITIF DE SUIVI DU RISQUE DE MODÈLE	222
14. RISQUES LIÉS AUX ACTIVITÉS D’ASSURANCE	223
14.1 GESTION DES RISQUES D’ASSURANCE	224
14.2 MODÉLISATION DU RISQUE D’ASSURANCE	224
15. AUTRES RISQUES	225
15.1 RISQUES LIÉS AUX ACTIONS	226
15.2 RISQUE DE VALEUR RÉSIDUELLE	228
15.3 RISQUES STRATÉGIQUES	228
15.4 RISQUES ENVIRONNEMENTAUX ET SOCIAUX	229
15.5 RISQUE DE CONDUITE	229
16. ANNEXES	231
16.1 TABLE DE CONCORDANCE DU PILIER 3	232
16.2 INDEX DES TABLEAUX DU RAPPORT SUR LES RISQUES	233
16.3 TABLEAU DE PASSAGE DES CATÉGORIES D’EXPOSITIONS	236
16.4 GLOSSAIRE	237

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