Société Générale / Rapport sur les risques - Pilier 3

SOMMAIRE

1

Gestion des risques liés aux titrisations 8.4 Activités de titrisation de Société Générale 8.5 160 Traitement prudentiel des positions de titrisation 8.6 167 9 RISQUE DE MARCHÉ Organisation de la gestion du risque de marché 9.1 172 158 171 Dispositif de suivi du risque de marché 9.2 Principales mesures du risque de marché 9.3 Expositions pondérées et exigences de fonds 9.4 propres Valorisation des instruments financiers 9.5 Informations quantitatives complémentaires sur 9.6 le risque de marché 10 RISQUE OPÉRATIONNEL Organisation de la gestion du risque opérationnel 10.1 188 Dispositif de suivi du risque opérationnel 10.2 190 Mesure du risque opérationnel 10.3 192 Expositions pondérées et exigences de fonds 10.4 propres 194 Assurances du risque opérationnel 10.5 195 RISQUES STRUCTURELS DE TAUX ET DE CHANGE Organisation de la gestion des risques structurels 11.1 de taux et de change 198 173 174 181 183 184 187 197 11

RÉSUMÉ DU PROFIL DE RISQUE DU GROUPE Profil de solidité financière

3

4 5 7 8 9 9 9

1.1

Risques de crédit et de contrepartie 1.2

Risque opérationnel 1.3 Risque de marché 1.4 Risque de liquidité 1.5 Risques structurels 1.6

Opérations significatives en 2020 1.7 2 FACTEURS DE RISQUE Typologie des risques 2.1

11

12 13

Facteurs de risque 2.2

3 DISPOSITIF DE GESTION DES RISQUES Adéquation des dispositifs de gestion des risques 3.1

25

26 26 30 32

Appétit pour le risque 3.2

Cadre général de l’appétit pour le risque 3.3 Organisation de la gestion des risques 3.4

4 CONTRÔLE INTERNE Cadre d’exercice 4.1

37

38

Contrôle de la production comptable et 4.2

réglementaire et de la publication des données financières et de gestion GESTION DU CAPITAL ET ADÉQUATION DES FONDS PROPRES

41

Risque structurel de taux 11.2 Risque structurel de change 11.3 12 RISQUE DE LIQUIDITÉ Objectifs et principes 12.1 Implémentation opérationnelle 12.2

199 201

5

45

Cadre réglementaire 5.1 Pilotage du capital 5.2

46 47 47 51 54 56 57 58 58

203

204 204 205 206 209 209 211

Champ d’application – Périmètre prudentiel 5.3

Fonds propres 5.4

Gouvernance 12.3

Expositions pondérées et exigences de fonds 5.5 propres

Actifs grevés et non grevés (asset encumbrance) 12.4

Réserve de liquidité 12.5 Ratios réglementaires 12.6

Ratios TLAC et MREL 5.6

Ratio de levier 5.7

Bilan échéancé 12.7

Ratio de contrôle des grands risques 5.8 Ratio de conglomérat financier 5.9

215 13 RISQUE DE NON-CONFORMITÉ, LITIGES Conformité 13.1 216 Litiges 13.2 222

Informations quantitatives complémentaires sur 5.10 le capital et l'adéquation des fonds propres 6 RISQUE DE CRÉDIT Dispositif de suivi et de surveillance du risque de 6.1 crédit

59

14 RISQUE DE MODÈLE Dispositif de suivi du risque de modèle 14.1

75

223

76 78 79 80 82 91

224

Couverture du risque de crédit 6.2 Nouvelle définition du défaut 6.3

15

RISQUE LIÉ AUX ACTIVITÉS D’ASSURANCE

225

Dépréciations 6.4

Gestion du risque d’assurance 15.1 Modélisation du risque d’assurance 15.2 16 AUTRES RISQUES Risques liés aux actions 16.1 Risque de valeur résiduelle 16.2 Risque de conduite 16.5 17 ANNEXES Table de concordance du Pilier 3 17.1 Risques stratégiques 16.3 Risques environnementaux et sociaux 16.4

226 226

Mesure des risques et notations internes 6.5

Informations quantitatives 6.6

Informations quantitatives complémentaires sur 6.7 le risque de crédit 7 RISQUE DE CONTREPARTIE Détermination des limites et cadre 7.1 de surveillance Atténuation du risque de contrepartie sur 7.2 opérations de marché Mesures de risques de contrepartie 7.3 8 TITRISATION Titrisations et cadre réglementaire 8.1 Informations quantitatives 7.4

112

227

228 230 230 230 231

139

140

141 142 144

233

234

Index des tableaux du Rapport sur les risques 17.2 235 Tableau de passage des catégories d’expositions 17.3 238 Glossaire 17.4 239

155 156 157 158

Méthodes comptables 8.2

Cas particuliers des entités structurées 8.3