Société Générale / Rapport sur les risques - Pilier 3

6 RISQUE DE CRÉDIT

INFORMATIONS QUANTITATIVES

Évolution des expositions pondérées (RWA) et des exigences de fonds propres des risques de crédit et de contrepartie TABLEAU 40 : VARIATION DES EXPOSITIONS PONDÉRÉES (RWA) PAR APPROCHE (RISQUE DE CRÉDIT ET RISQUE DE CONTREPARTIE)

Exigences de fonds propres - IRB

Exigences de fonds propres - Standard

Exigences de fonds propres - total

RWA - IRB RWA - Standard RWA - Total

(En M EUR)

RWA de fin de la période précédente (31.12.2019)

175 359

104 549

279 908

14 029

8 364 (329)

22 393

Volume

3 542 3 985

(4 118)

(577) 4 685

283 319

(46) 375

Qualité des actifs

700 200

56 16

Mise à jour des modèles

13 605 (3 830) (1 613) (3 273)

13 805 (2 448) (3 130) (6 782) (1 346)

1 088 (306) (129) (262)

1 104 (196) (250) (543) (108)

Méthodologie

1 382

111

Acquisitions et cessions

(1 518) (3 508)

(121) (281)

Change

Autre

(367)

(979)

(29)

(78)

RWA de fin de la période de reporting (31.12.2020)

187 407

96 708

284 115

14 993

7 737

22 729

Le tableau ci-dessus présente les données sans la CVA ( Credit Valuation Adjustment ). Les principaux effets expliquant la hausse des expositions pondérées (hors CVA) de 4,2 milliards d'euros sur l'année 2020 sont les suivants : un effet modèles de +13,8 milliards d'euros dont une hausse de p 10 milliards d'euros liée à TRIM ( Targeted Review of Internal Models : revue des modèles internes) ; une contraction du périmètre prudentiel (-3,1 milliards d'euros) liée p aux différentes cessions opérées courant 2020 dont SG Banque aux Antilles (-0,4 milliard d'euros) et SG Finans (-2,5 milliards d'euros) ; un effet change (-6,8 milliards d'euros) lié principalement à la p dépréciation du dollar américain face à l'euro (-2,8 milliards d'euros), du rouble russe (-1,8 milliard d'euros), de la couronne tchèque (-0,5 milliard d'euros) ainsi que de la livre britannique (-0,4 milliard d'euros). Les effets sont définis comme suit : volume : variations de périmètre et de composition (y compris p création de nouvelle ligne-métier et arrivée à échéance de prêts). Cela n’intègre pas les effets liés aux acquisitions et cessions d’entités ;

qualité des actifs : évolution de la qualité des actifs de la Banque p découlant de variations du risque de l’emprunteur, telles que des changements de note ou des effets similaires ; mises à jour des modèles : variations dues à l’application du modèle, p à l’évolution de son périmètre ou à toute modification visant à remédier à ses faiblesses ; méthodologie : variations dues aux changements de méthodologie p de calcul découlant d’évolutions réglementaires, y compris des révisions de réglementations existantes et des nouvelles réglementations ; acquisitions et cessions : évolution de la taille du portefeuille p découlant des acquisitions et cessions d’entités ; change : variations découlant des fluctuations de marché, telles que p les mouvements de devises ; autres : catégorie reflétant les variations non prises en compte dans p les autres catégories.

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| GROUPE SOCIÉTÉ GÉNÉRALE | PILIER 3 - 2021