Société Générale / Rapport sur les risques - Pilier 3

1 RÉSUMÉ DU PROFIL DE RISQUE DU GROUPE RISQUES DE CRÉDIT ET DE CONTREPARTIE

RWA PAR PÔLE (TOTAL RWA AU 31.12.2020 : 352 MD EUR VS. 345 MD EUR AU 31.12.2019)

RWA PAR TYPE DE RISQUE (TOTAL RWA AU 31.12.2020 : 352 MD EUR VS. 345 MD EUR AU 31.12.2019)

RISQUES DE CRÉDIT ET DE CONTREPARTIE 1.2

Les expositions pondérées au titre du risque de crédit et du risque de contrepartie représentent le principal risque du Groupe avec un montant d’expositions pondérées des risques (RWA) de 287,3 milliards d’euros au 31 décembre 2020, soit 82% du total des RWA. Ces expositions pondérées ont augmenté de 2% par rapport au 31 décembre 2019 et reposent principalement sur l’approche en modèle interne (83% des RWA risques de crédit et de contrepartie). Cette hausse s’explique principalement par un effet modèle (lié principalement à la revue des modèles internes TRIM) et une baisse de la qualité des actifs, et est partiellement compensée par une contraction du périmètre prudentiel (suite à la cession des entités SG Banque aux Antilles et SG Finans) ainsi qu'un effet change négatif (dû notamment à la baisse du dollar américain et du rouble russe face à l’euro). Le portefeuille de crédit présente un profil diversifié. Au 31 décembre 2020, l’exposition aux risques de crédit et de contrepartie représente un montant d’EAD de 1 004 milliards d’euros, en hausse (+9,3%) par rapport à fin 2019, portée notamment par la hausse sur les expositions « Souverains » (et en particulier sur le souverain France). La répartition

du portefeuille entre principales catégories de clientèle est équilibrée : clientèles Entreprises (30%), Souverains (29%), Clientèle de détail (20%), Établissements (11%) et Autres (10%). En termes de décomposition géographique du portefeuille, l’exposition aux pays émergents reste limitée : l’exposition du Groupe porte à hauteur de 69% sur l’Europe de l’Ouest (dont 47% sur la France) et à hauteur de 12% sur les États-Unis. En termes sectoriels, seuls trois secteurs d’activité (activités financières, services aux entreprises et activités immobilières) représentent plus de 10% des expositions Entreprises du Groupe. Concernant plus particulièrement le risque de contrepartie, l’exposition représente un montant d’EAD de 126 milliards d’euros, en hausse (+4,3%) par rapport à fin 2019, liée à la hausse importante sur les expositions Entreprises, partiellement compensée par une baisse des expositions Établissements. (Voir détail en chapitre 6 « Risque de crédit » et chapitre 7 « Risque de contrepartie ».)

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| GROUPE SOCIÉTÉ GÉNÉRALE | PILIER 3 - 2021