Société Générale / Rapport sur les risques - Pilier 3

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RISQUES STRUCTURELS DE TAUX ET DE CHANGE

Sensibilité globale de la valeur du Groupe au risque structurel de taux en cas de hausse parallèle des courbes

de taux de +10 pb à fin 2020 (en % des fonds propres prudentiels) < 1%

Sensibilité de la marge nette d’intérêt sur 3 ans, en cas de variation parallèle des courbes de taux de +10 pb en 2020 (en % du PNB) < 2% Sensibilité maximale par devise du ratio CET1 à une variation de cours de change de 10 % (en points de base) < 0,8 pb Sensibilité globale toutes devises confondues (en points de base) +3,6 pb

EN BREF

Les risques structurels de taux d’intérêt et de change correspondent au risque de pertes de marge d’intérêt ou de valeur du portefeuille bancaire en cas de variation des taux d’intérêt et de change. Ces risques sont liés aux activités commerciales et aux opérations de gestion propre et incluent le risque de déformation de l’écart structurel entre les actifs et les passifs lié aux engagements sociaux ainsi que le risque associé au rallongement de durée de versements futurs. Cette section détaille l’organisation du suivi des risques structurels et apporte des informations sur le risque structurel de taux et le risque structurel de change.

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| GROUPE SOCIÉTÉ GÉNÉRALE | PILIER 3 - 2021