Société Générale / Rapport sur les risques - Pilier 3

7 RISQUE DE CONTREPARTIE

INFORMATIONS QUANTITATIVES

TABLEAU 74 : EXPOSITIONS SUR DÉRIVÉS DE CRÉDIT - FOCUS PROTECTIONS ACHETÉES Ce tableau présente le notionnel des couvertures fondées sur des dérivés de crédit par catégorie d'expositions.

31.12.2020

31.12.2019

(En M EUR)

Souverains

-

-

Établissements

2 486

2 466

Entreprises

- - -

- - -

Clientèle de détail

Autres TOTAL

2 486

2 466

TABLEAU 75 : INCIDENCES DES COMPENSATIONS ET SÛRETÉS DÉTENUES SUR LES VALEURS EXPOSÉES (CCR5-A)

31.12.2020

Exposition de crédit courante après compensation

Juste valeur brute positive ou valeur comptable nette

Bénéfices de la compensation

Sûretés détenues

Expositions de crédit nettes

(En M EUR)

Dérivés

303 530

270 556 504 084

65 442 663 424

30 685 572 633

34 757 90 791

SFTs

1 167 508

Compensation multiproduits

-

-

-

-

-

1 471 038

774 639

728 866

603 318

125 549

TOTAL

La notion d’exposition de crédit nette présentée dans ce tableau diffère de celle d’EAD dans la mesure où d’autres paramètres non inclus ici ( haircuts réglementaires, add-ons , etc.) peuvent intervenir dans le calcul de l’exposition réglementaire.

TABLEAU 76 : ÉVOLUTION DES RWA ET DES EXIGENCES DE FONDS PROPRES AU TITRE DU RISQUE DE CONTREPARTIE EN APPROCHE IRB (CCR7) L’IMM est la méthode interne appliquée pour la détermination de l’exposition sur le risque de contrepartie. Les modèles bancaires utilisés sont soumis à la validation du superviseur. L’application de ces modèles internes a un impact sur la méthode de calcul de l’EAD des opérations de marché mais également sur la méthode de calcul de la maturité bâloise.

Exigences de fonds propres – IRB IMM

Exigences de fonds propres – IRB hors IMM

Exigences de fonds propres – Total IRB

RWA – IRB IMM

RWA – IRB hors IMM

RWA – Total IRB

(En M EUR)

RWA de fin de la période précédente (30.09.2020)

13 103

3 978 (272)

17 081

1 048

318 (22)

1 366

Volume

308 358

37

25 29

3

Qualité des contreparties Mise à jour des modèles

110

468

9

37

-

-

- - -

-

Méthodologie

2 623

2 623

210

210

Acquisitions et cessions

-

-

-

Change

(184) (461)

(62)

(246) (399)

(15) (37)

(5)

(20) (32)

Autre

62

5

RWA de fin de la période de reporting (31.12.2020)

15 746

3 817

19 563

1 260

305

1 565

Le tableau ci-dessus présente les données sans la CVA (Credit Valuation Adjustment) qui est de 2,8 milliards d’euros en approche avancée.

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