Société Générale / Rapport sur les risques - Pilier 3
7 RISQUE DE CONTREPARTIE
INFORMATIONS QUANTITATIVES
TABLEAU 74 : EXPOSITIONS SUR DÉRIVÉS DE CRÉDIT - FOCUS PROTECTIONS ACHETÉES Ce tableau présente le notionnel des couvertures fondées sur des dérivés de crédit par catégorie d'expositions.
31.12.2020
31.12.2019
(En M EUR)
Souverains
-
-
Établissements
2 486
2 466
Entreprises
- - -
- - -
Clientèle de détail
Autres TOTAL
2 486
2 466
TABLEAU 75 : INCIDENCES DES COMPENSATIONS ET SÛRETÉS DÉTENUES SUR LES VALEURS EXPOSÉES (CCR5-A)
31.12.2020
Exposition de crédit courante après compensation
Juste valeur brute positive ou valeur comptable nette
Bénéfices de la compensation
Sûretés détenues
Expositions de crédit nettes
(En M EUR)
Dérivés
303 530
270 556 504 084
65 442 663 424
30 685 572 633
34 757 90 791
SFTs
1 167 508
Compensation multiproduits
-
-
-
-
-
1 471 038
774 639
728 866
603 318
125 549
TOTAL
La notion d’exposition de crédit nette présentée dans ce tableau diffère de celle d’EAD dans la mesure où d’autres paramètres non inclus ici ( haircuts réglementaires, add-ons , etc.) peuvent intervenir dans le calcul de l’exposition réglementaire.
TABLEAU 76 : ÉVOLUTION DES RWA ET DES EXIGENCES DE FONDS PROPRES AU TITRE DU RISQUE DE CONTREPARTIE EN APPROCHE IRB (CCR7) L’IMM est la méthode interne appliquée pour la détermination de l’exposition sur le risque de contrepartie. Les modèles bancaires utilisés sont soumis à la validation du superviseur. L’application de ces modèles internes a un impact sur la méthode de calcul de l’EAD des opérations de marché mais également sur la méthode de calcul de la maturité bâloise.
Exigences de fonds propres – IRB IMM
Exigences de fonds propres – IRB hors IMM
Exigences de fonds propres – Total IRB
RWA – IRB IMM
RWA – IRB hors IMM
RWA – Total IRB
(En M EUR)
RWA de fin de la période précédente (30.09.2020)
13 103
3 978 (272)
17 081
1 048
318 (22)
1 366
Volume
308 358
37
25 29
3
Qualité des contreparties Mise à jour des modèles
110
468
9
37
-
-
- - -
-
Méthodologie
2 623
2 623
210
210
Acquisitions et cessions
-
-
-
Change
(184) (461)
(62)
(246) (399)
(15) (37)
(5)
(20) (32)
Autre
62
5
RWA de fin de la période de reporting (31.12.2020)
15 746
3 817
19 563
1 260
305
1 565
Le tableau ci-dessus présente les données sans la CVA (Credit Valuation Adjustment) qui est de 2,8 milliards d’euros en approche avancée.
154
PILIER 3 - 2021 | GROUPE SOCIÉTÉ GÉNÉRALE |
Made with FlippingBook - Online Brochure Maker