Société Générale / Rapport sur les risques - Pilier 3

7 RISQUE DE CONTREPARTIE

INFORMATIONS QUANTITATIVES

31.12.2019

EAD après CRM et après CCF PD moyenne

Maturité moyenne

RW moyen

Échelle de PD 0,00 à < 0,15 0,15 à < 0,25 0,25 à < 0,50 0,50 à < 0,75 0,75 à < 2,50 2,50 à < 10,00 10,00 à < 100,00 100,00 (défaut) Sous-total 0,00 à < 0,15 0,15 à < 0,25 0,25 à < 0,50 0,50 à < 0,75 0,75 à < 2,50 2,50 à < 10,00 10,00 à < 100,00 100,00 (défaut) Sous-total 0,00 à < 0,15 0,15 à < 0,25 0,25 à < 0,50 0,50 à < 0,75 0,75 à < 2,50 2,50 à < 10,00 10,00 à < 100,00 100,00 (défaut) Sous-total 0,00 à < 0,15 0,15 à < 0,25 0,25 à < 0,50 0,50 à < 0,75 0,75 à < 2,50 2,50 à < 10,00 10,00 à < 100,00 100,00 (défaut) Sous-total 0,00 à < 0,15 0,15 à < 0,25 0,25 à < 0,50 0,50 à < 0,75 0,75 à < 2,50 2,50 à < 10,00 10,00 à < 100,00 100,00 (défaut) Sous-total 0,00 à < 0,15 0,15 à < 0,25 0,25 à < 0,50 0,50 à < 0,75 0,75 à < 2,50 2,50 à < 10,00 10,00 à < 100,00 100,00 (défaut)

LGD moyenne

RWA

(En M EUR)

Administrations centrales et banques centrales

22 651

0,00%

2,59%

1,21

109 0,48%

-

-

18 30

0,26% 0,50% 1,10% 4,61%

39,33% 45,00% 20,24% 45,00%

1,31 3,95 0,89 1,21

6 35,91% 27 91,72% 73 36,35% 87 157,63%

201

55

- -

- -

22 954 17 019

0,03% 0,04%

2,91% 1,21

302 1,32%

Établissements

24,20%

1,53 1 517 8,91%

-

-

1 203

0,26% 0,50% 1,75% 4,06% 12,80% 100,00% 0,20% 0,10% 0,20% 0,26% 0,51% 1,47% 6,29% 19,18% 100,00%

27,90% 38,81% 40,21% 30,80% 23,81% 35,00% 30,79% 11,72% 30,28% 34,16% 34,82% 31,12% 35,09% 38,47%

1,66 1,78 1,56 1,36 1,06 2,88 3,58 4,98 1,74 2,63 2,40 3,67 2,03 1,68

375 31,17% 293 64,28% 450 73,20% 168 102,86% 71 185,34% 19 437,50% 10 18,12% 14 18,22% 3 23,98% 16 47,61% 36 67,80% 113 97,16% 12 145,12% 5 250,30% 208 58,13% 57 28,15% 4 16,06% 11 21,13% 113 23,37% 135 29,85% -

455 615 163

38

4

19 498

25,86% 1,55 2 893 14,84%

Entreprises – PME

55 79 11 34 53

116

8 2

358 203

3,30% 0,07%

27,74% 3,55

Entreprises – Financement spécialisé

30,00%

3,75

-

27 50

0,26% 0,50% 1,86% 3,90%

10,24% 10,00% 9,25% 9,87%

4,13 4,22 2,37 1,71

483 451

- -

- -

1 214 30 744

2,23% 0,05%

13,00% 2,47

319 26,32%

Entreprises – Autres

33,36%

1,36 3 634 11,82%

-

-

3 574 3 106 2 775 1 948

0,26% 0,50% 1,48% 4,31% 13,86% 100,00%

29,54% 25,64% 28,50% 31,89% 32,68% 29,43% 12,30% 11,50% 46,00% 28,75%

2,48 1 141 31,94% 2,33 1 180 37,98% 2,42 1 890 68,11% 1,60 1 910 98,06%

91

1,68 3,20

143 156,49% 211 196,79%

107

42 345

0,67% 0,03% 0,20% 0,34% 0,53%

31,93% 1,61 10 110 23,87%

Clientèle de détail – Autres non-PME

11

5,00 5,00 5,00 5,00

0 1,29% 9 4,94% 0 27,90% 0 22,64%

177

1 0

- - - -

- - - -

Sous-total Sous-total

189

0,19%

11,79% 5,00

9 4,90% 0 0,00%

9

POSITIONS DE TITRISATION

TOTAL

86 567

0,43%

21,15% 1,52 13 841 15,99%

150

PILIER 3 - 2021 | GROUPE SOCIÉTÉ GÉNÉRALE |