Société Générale / Rapport sur les risques - Pilier 3

7 RISQUE DE CONTREPARTIE

INFORMATIONS QUANTITATIVES

TABLEAU 70 : EXPOSITIONS ET RWA AU TITRE DE LA CREDIT VALUATION ADJUSTMENT (CCR2)

31.12.2020

31.12.2019

(En M EUR)

Exposition

RWA Exposition

RWA 2 276

Total portefeuilles soumis à la méthode avancée (i) composante VaR (incluant le 3×multiplicateur) (ii) composante Stressed VaR (incluant le 3×multiplicateur) Total portefeuilles soumis à la méthode standard

37 471

2 783

33 457

740

- -

318

2 043

1 959

5 349

347

5 611

310

Basé sur la méthode du risque initial

-

-

-

-

Total soumis à l’exigence en fonds propres au titre de la CVA

42 821

3 131

39 068

2 586

VENTILATION DU RISQUE DE CONTREPARTIE – SYNTHÈSE

TABLEAU 71 : RISQUE DE CONTREPARTIE EN APPROCHE INTERNE PAR CATÉGORIE D’EXPOSITIONS ET PAR ÉCHELLE DE PROBABILITÉ DE DÉFAUT (CCR4) Le tableau suivant présente les expositions du Groupe soumises au risque de contrepartie et faisant l’objet d’un modèle interne pour la détermination des RWA. Conformément aux recommandations de l’Autorité Bancaire Européenne (ABE), la CVA et les expositions traitées via une contrepartie centrale sont exclues.

31.12.2020

EAD après CRM et après CCF PD moyenne LGD moyenne

Maturité moyenne

Échelle de PD 0,00 à < 0,15 0,15 à < 0,25 0,25 à < 0,50 0,50 à < 0,75 0,75 à < 2,50 2,50 à < 10,00 10,00 à < 100,00 100,00 (défaut) Sous-total 0,00 à < 0,15 0,15 à < 0,25 0,25 à < 0,50 0,50 à < 0,75 0,75 à < 2,50 2,50 à < 10,00 10,00 à < 100,00 100,00 (défaut) Sous-total 0,00 à < 0,15 0,15 à < 0,25 0,25 à < 0,50 0,50 à < 0,75 0,75 à < 2,50 2,50 à < 10,00 10,00 à < 100,00 100,00 (défaut) Sous-total 0,00 à < 0,15 0,15 à < 0,25 0,25 à < 0,50 0,50 à < 0,75 0,75 à < 2,50 2,50 à < 10,00 10,00 à < 100,00 100,00 (défaut)

RWA RWmoyen

(En M EUR)

Administrations centrales et banques centrales

23 262

0,02%

1,68% 1,25

120

0,51%

-

-

22 12

0,26% 0,50% 2,12% 4,50%

39,02% 1,00 45,00% 3,56 21,73% 0,98 39,18% 1,36

7 32,39% 10 86,91% 56 49,99% 189 124,01%

111 153

- -

- -

23 560 16 715

0,05% 0,04%

2,07% 1,25 24,33% 1,58

382 1,62% 1 762 10,54%

Établissements

-

-

1 475

0,26% 0,50% 1,52% 3,74% 13,49% 100,00% 0,12% 0,20% 0,28% 0,51% 1,77% 4,11% 17,93% 100,00%

26,20% 1,92 37,67% 1,47 41,49% 1,59 33,75% 1,13 28,36% 2,18 35,00% 4,03 37,63% 3,51 12,15% 2,29 32,16% 3,88 36,36% 2,28 34,91% 2,24 37,69% 2,04 37,03% 2,12 38,92% 2,09

505 34,23% 412 57,56% 358 95,35% 270 80,24% 71 149,52% 8 437,50% 3 386 17,22% 8 11,17% 5 10,60% 26 45,45% 28 47,76% 53 66,49% 57 83,99% 24 132,51% 14 486,44% 215 53,59% 50 22,22% 18 14,14% 40 31,40% 119 24,02% 95 25,94% -

717 375 336

48

2

19 667

0,21% 25,43% 1,59

Entreprises – PME

73 44 57 59 80 68 18

3

402 225

2,74% 33,32% 2,67

Entreprises – Financement spécialisé

0,07%

25,20% 4,06

-

124 126 497 365

0,26% 0,50% 1,65% 3,86% 11,42% 100,00%

10,15% 3,72 31,40% 1,87 11,65% 1,78 10,27% 1,51 3,10% 2,79 10,00% 3,97

12 32

1

9,77%

21 65,28% 343 24,85%

Sous-total

1 380

4,11% 15,03% 2,32

148

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