Société Générale / Rapport sur les risques - Pilier 3
7 RISQUE DE CONTREPARTIE
INFORMATIONS QUANTITATIVES
TABLEAU 70 : EXPOSITIONS ET RWA AU TITRE DE LA CREDIT VALUATION ADJUSTMENT (CCR2)
31.12.2020
31.12.2019
(En M EUR)
Exposition
RWA Exposition
RWA 2 276
Total portefeuilles soumis à la méthode avancée (i) composante VaR (incluant le 3×multiplicateur) (ii) composante Stressed VaR (incluant le 3×multiplicateur) Total portefeuilles soumis à la méthode standard
37 471
2 783
33 457
740
- -
318
2 043
1 959
5 349
347
5 611
310
Basé sur la méthode du risque initial
-
-
-
-
Total soumis à l’exigence en fonds propres au titre de la CVA
42 821
3 131
39 068
2 586
VENTILATION DU RISQUE DE CONTREPARTIE – SYNTHÈSE
TABLEAU 71 : RISQUE DE CONTREPARTIE EN APPROCHE INTERNE PAR CATÉGORIE D’EXPOSITIONS ET PAR ÉCHELLE DE PROBABILITÉ DE DÉFAUT (CCR4) Le tableau suivant présente les expositions du Groupe soumises au risque de contrepartie et faisant l’objet d’un modèle interne pour la détermination des RWA. Conformément aux recommandations de l’Autorité Bancaire Européenne (ABE), la CVA et les expositions traitées via une contrepartie centrale sont exclues.
31.12.2020
EAD après CRM et après CCF PD moyenne LGD moyenne
Maturité moyenne
Échelle de PD 0,00 à < 0,15 0,15 à < 0,25 0,25 à < 0,50 0,50 à < 0,75 0,75 à < 2,50 2,50 à < 10,00 10,00 à < 100,00 100,00 (défaut) Sous-total 0,00 à < 0,15 0,15 à < 0,25 0,25 à < 0,50 0,50 à < 0,75 0,75 à < 2,50 2,50 à < 10,00 10,00 à < 100,00 100,00 (défaut) Sous-total 0,00 à < 0,15 0,15 à < 0,25 0,25 à < 0,50 0,50 à < 0,75 0,75 à < 2,50 2,50 à < 10,00 10,00 à < 100,00 100,00 (défaut) Sous-total 0,00 à < 0,15 0,15 à < 0,25 0,25 à < 0,50 0,50 à < 0,75 0,75 à < 2,50 2,50 à < 10,00 10,00 à < 100,00 100,00 (défaut)
RWA RWmoyen
(En M EUR)
Administrations centrales et banques centrales
23 262
0,02%
1,68% 1,25
120
0,51%
-
-
22 12
0,26% 0,50% 2,12% 4,50%
39,02% 1,00 45,00% 3,56 21,73% 0,98 39,18% 1,36
7 32,39% 10 86,91% 56 49,99% 189 124,01%
111 153
- -
- -
23 560 16 715
0,05% 0,04%
2,07% 1,25 24,33% 1,58
382 1,62% 1 762 10,54%
Établissements
-
-
1 475
0,26% 0,50% 1,52% 3,74% 13,49% 100,00% 0,12% 0,20% 0,28% 0,51% 1,77% 4,11% 17,93% 100,00%
26,20% 1,92 37,67% 1,47 41,49% 1,59 33,75% 1,13 28,36% 2,18 35,00% 4,03 37,63% 3,51 12,15% 2,29 32,16% 3,88 36,36% 2,28 34,91% 2,24 37,69% 2,04 37,03% 2,12 38,92% 2,09
505 34,23% 412 57,56% 358 95,35% 270 80,24% 71 149,52% 8 437,50% 3 386 17,22% 8 11,17% 5 10,60% 26 45,45% 28 47,76% 53 66,49% 57 83,99% 24 132,51% 14 486,44% 215 53,59% 50 22,22% 18 14,14% 40 31,40% 119 24,02% 95 25,94% -
717 375 336
48
2
19 667
0,21% 25,43% 1,59
Entreprises – PME
73 44 57 59 80 68 18
3
402 225
2,74% 33,32% 2,67
Entreprises – Financement spécialisé
0,07%
25,20% 4,06
-
124 126 497 365
0,26% 0,50% 1,65% 3,86% 11,42% 100,00%
10,15% 3,72 31,40% 1,87 11,65% 1,78 10,27% 1,51 3,10% 2,79 10,00% 3,97
12 32
1
9,77%
21 65,28% 343 24,85%
Sous-total
1 380
4,11% 15,03% 2,32
148
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