Société Générale / Rapport sur les risques - Pilier 3

7 RISQUE DE CONTREPARTIE

INFORMATIONS QUANTITATIVES

TABLEAU 67 : ANALYSE DE L’EXPOSITION AU RISQUE DE CONTREPARTIE PAR APPROCHE (CCR1) La méthode du modèle interne (IMM), soumise à l’approbation du superviseur, autorise l’utilisation de modèle interne pour calculer l’EEPE (Effective Expected Positive Exposure), multipliée par un facteur réglementaire appelé « alpha » tel que défini à l’article 284-4 du règlement (UE) 575/2013. Pour le groupe Société Générale, il est de 1,85. L’objectif du modèle interne est de déterminer des profils d’exposition.

31.12.2020

Coût de remplace- ment/ valeur de marché courante

Exposition de crédit potentielle future

Exposition positive anticipée effective

Valeur exposée au risque post-CRM RWA

Montants notionnels

Multi- plicateur

(En M EUR)

Méthode utilisant les prix du marché

21 626

29 694

26 586

5 677

Exposition initiale Approche standard MMI (pour les dérivés et SFT)

36 449 15 500 20 949

1,85 1,85 1,85

67 431 28 676 38 756

15 767

dont opérations de financement sur titres dont dérivés et opérations à règlement différé dont découlant d’une convention de compensation multiproduits Méthode simple fondée sur les sûretés financières (pour les SFT) Méthode générale fondée sur les sûretés financières (pour les SFT)

2 270

13 497

9 937

383

VaR pour les SFT TOTAL

21 827

Le tableau du 31 décembre 2019 a été modifié comme suit :

31.12.2019

Coût de remplace- ment/ valeur de marché courante

Exposition de crédit potentielle future

Exposition positive anticipée effective

Valeur exposée au risque post-CRM RWA

Montants notionnels

Multi- plicateur

(En M EUR)

Méthode utilisant les prix du marché

6 802

31 535

26 443

4 481

Exposition initiale Approche standard MMI (pour les dérivés et SFT)

43 569 20 159 23 410

1,5 1,5 1,5

65 354 30 239 35 115

11 698

dont opérations de financement sur titres dont dérivés et opérations à règlement différé dont découlant d’une convention de compensation multiproduits Méthode simple fondée sur les sûretés financières (pour les SFT) Méthode générale fondée sur les sûretés financières (pour les SFT)

1 514

10 184

3 433

418

VaR pour les SFT TOTAL

16 597

145

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