Société Générale / Rapport sur les risques - Pilier 3

6 RISQUE DE CRÉDIT

INFORMATIONS QUANTITATIVES COMPLÉMENTAIRES SUR LE RISQUE DE CRÉDIT

TABLEAU 57 : APPROCHE INTERNE - EXPOSITION AU RISQUE DE CRÉDIT PAR CATÉGORIE D’EXPOSITIONS ET PAR ÉCHELLE DE PROBABILITÉ DE DÉFAUT (CR6) – IRBF

31.12.2020

Expo- sition initiale bilan avant CCF

Expo- sition hors- bilan avant CCF

EAD après CRM et après CCF

Pertes antici- pées

CCF moyen

PD moyenne

LGD moyenne

Maturité moyenne RWA

RW moyen

Provi- sions

Échelle de PD 0,00 à < 0,15 0,15 à < 0,25 0,25 à < 0,50 0,50 à < 0,75 0,75 à < 2,50 2,50 à < 10,00 10,00 à < 100,00 100,00 (défaut) Sous-total 0,00 à < 0,15 0,15 à < 0,25 0,25 à < 0,50 0,50 à < 0,75 0,75 à < 2,50 2,50 à < 10,00 10,00 à < 100,00 100,00 (défaut) Sous-total 0,00 à < 0,15 0,15 à < 0,25 0,25 à < 0,50 0,50 à < 0,75 0,75 à < 2,50 2,50 à < 10,00 10,00 à < 100,00 100,00 (défaut) Sous-total 0,00 à < 0,15 0,15 à < 0,25 0,25 à < 0,50 0,50 à < 0,75 0,75 à < 2,50 2,50 à < 10,00 10,00 à < 100,00 100,00 (défaut)

(En M EUR)

Administrations centrales et banques centrales

53

1 75% 64 0,01% 44,49% 2,50

6

10%

0

- - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - -

- - - - - - -

- - - - - - -

53

1 75% 64 0,01% 44,49% 2,50

6 0

10% 0 (0)

Établissements

2

0 0%

2 0,03% 44,86% 2,50

16%

0

-

-

-

-

0

0 0,26% 45,00% 2,50

0

53%

0

-

-

-

-

0 0 0

0 1,13% 45,00% 2,50 0 3,30% 44,85% 2,50 0 14,33% 40,00% 2,50

0 129% 0 139% 0 206%

0 0 0

-

-

-

-

2

0 0% 2 0,13% 44,86% 2,50 6 46% 80 0,08% 42,84% 2,50 10 75% 43 0,16% 43,31% 2,50 5 75% 93 0,28% 42,79% 2,50 18 75% 174 0,54% 42,71% 2,50 43 75% 510 1,54% 42,78% 2,50 358 37 75% 704 4,69% 42,96% 2,50 692 0 20 11 35 86

20% 0 (0)

Entreprises – PME

40 36 89

25% 26% 37% 49% 70%

0 0 0 0 3

199 477 678 208 103

98% 14

5 75% 206 16,07% 42,92% 2,50 304 148% 14

1 75% 102 100,00% 43,99% 2,50

0

0% 45

1 830 1 038

124 74% 1 911 9,26% 42,94% 2,50 1 506 6 75% 1 061 0,08% 44,25% 2,50 257

79% 77 (80)

Entreprises – Autres

24% 36% 49% 70%

0 0 0 1 4

1

0 75%

1 0,16% 44,38% 2,50

0

123 452 509 832 175

8 75% 132 0,26% 42,70% 2,50 13 75% 445 0,51% 43,53% 2,50 311 18 75% 523 1,57% 43,43% 2,50 537 103% 47 75% 868 4,53% 43,20% 2,50 1 211 140% 17 4 78% 173 14,64% 43,00% 2,50 351 202% 11 65

53

0 75% 53 100,00% 44,19% 2,50 97 75% 3 255 3,97% 43,61% 2,50 2 733 0

0% 23

Sous-total

3 183

84% 56 (69)

TRAITEMENT ALTERNATIF : GARANTI PAR UN BIEN IMMOBILIER

Sous-total

398

- 100% 398

171

43%

-

-

5 466

222 74% 5 631 5,85% 43,38% 2,50 4 417

78% 134 (149)

TOTAL

121

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