Société Générale / Rapport sur les risques - Pilier 3

6 RISQUE DE CRÉDIT

INFORMATIONS QUANTITATIVES COMPLÉMENTAIRES SUR LE RISQUE DE CRÉDIT

TABLEAU 56 : APPROCHE INTERNE - EXPOSITION AU RISQUE DE CRÉDIT PAR CATÉGORIE D’EXPOSITIONS ET PAR ÉCHELLE DE PROBABILITÉ DE DÉFAUT (CR6) – IRBA Le tableau suivant présente les expositions du Groupe soumises au risque de crédit et faisant l’objet d’un modèle interne pour la détermination des RWA.

31.12.2020

Expo- sition initiale bilan avant CCF

Expo- sition hors bilan avant CCF 3 033

EAD après CRM et après CCF

Pertes antici- pées

CCF moyen

PD moyenne

LGD moyenne

Maturité moyenne

RW moyen

Provi- sions

Échelle de PD

RWA 2 083

(En M EUR)

Administrations centrales et banques centrales

0,00 à < 0,15 215 434

67% 250 956 0,02% 1,98% 1,18

1%

2

0,15 à < 0,25 0,25 à < 0,50

-

-

-

-

-

727

0

20% 3 234 0,26% 17,80% 2,79 75% 1 454 0,50% 32,58% 2,52 75% 2 526 1,76% 22,75% 2,60 68% 867 5,43% 23,86% 2,22 84% 362 11,65% 22,46% 1,99 75% 62 100,00% 81,31% 1,12

719 879

22% 60%

1 2

0,50 à < 0,75 11 990

150 593

0,75 à < 2,50 2,50 à < 10,00 10,00 à < 100,00 100,00 (défaut)

1 078 2 928

1 206

48% 23 87% 12

1 317

753

628

248

386 107% 10

97

0

4

7% 68

Sous-total 232 882 5 341

69% 259 461 0,10% 2,67% 1,23 6 029

2% 120 (101)

Établissements

0,00 à < 0,15 23 624

8 925

64% 36 845 0,04% 11,52% 2,47

1 667

5%

2

0,15 à < 0,25 0,25 à < 0,50 0,50 à < 0,75 0,75 à < 2,50 2,50 à < 10,00 10,00 à < 100,00 100,00 (défaut)

-

-

-

-

-

492

413

58% 797 0,26% 22,52% 1,54 23% 1 987 0,28% 14,12% 1,97 50% 1 135 1,58% 20,50% 1,54 52% 1 197 3,97% 24,09% 1,83 36% 178 14,28% 8,54% 1,05 26% 31 100,00% 25,67% 3,04 53% 1 345 0,09% 36,31% 2,41 88% 3 482 0,20% 12,86% 2,23 52% 1 616 0,28% 36,74% 2,52 49% 2 965 0,53% 34,63% 2,77 53% 9 050 1,51% 28,78% 3,48 59% 8 302 4,53% 32,69% 2,86 54% 2 380 16,33% 30,66% 2,76 47% 1 796 100,00% 37,38% 2,23 52% 42 170 0,34% 12,51% 2,38 4 259 484 305 492 1 272 5 163 6 483 56% 30 937 8,81% 29,98% 2,88 19 111 175 436 645 1 023

22% 22% 57%

0 1 4

6 993 2 435 1 559

3 723

796 629 212

85% 13

215

257 144% 55 176%

7 7

52

2

Sous-total 0,00 à < 0,15 0,15 à < 0,25 0,25 à < 0,50 0,50 à < 0,75

35 370 14 699

10% 35 (78)

Entreprises – PME

852

486 644 848

36%

3 1 2 5

3 984 1 484 1 763 9 290 3 000 1 799

9%

30% 43%

1 162 1 771 1 402

0,75 à < 2,50 10 617

57% 40 78% 122

2,50 à < 10,00 10,00 à < 100,00 100,00 (défaut)

248 226

2 592 109% 118 2 320 129% 846

Sous-total 0,00 à < 0,15 0,15 à < 0,25 0,25 à < 0,50 0,50 à < 0,75

32 790 6 787

62% 1 137 (1 213)

Entreprises – Financement spécialisé

4 300

2 494

43% 9 549 0,07% 20,08% 3,00

1 331

14%

1

-

-

-

-

-

4 030 7 509

1 804 2 823 6 990 2 865

49% 4 523 0,26% 14,04% 2,97 44% 8 848 0,50% 13,27% 3,54 40% 14 026 1,49% 14,69% 3,25 38% 6 027 4,28% 13,95% 2,63 41% 468 15,06% 20,59% 3,38 79% 1 179 100,00% 39,81% 2,21

733

16% 22%

2 6

1 977 5 452 2 983

0,75 à < 2,50 15 885

39% 38 49% 45

2,50 à < 10,00 10,00 à < 100,00 100,00 (défaut)

8 415 1 077 1 367

147

478 102% 17

90

624

53% 594

Sous-total

42 583 17 214

42% 44 619 3,98% 16,12% 3,12 13 577 46% 62 789 0,07% 35,15% 2,27 12 244

30% 703 (820)

Entreprises – Autres

0,00 à < 0,15 18 971 80 335

20% 16

0,15 à < 0,25 0,25 à < 0,50

44

10

33% 19 0,16% 37,90% 2,07 47% 16 681 0,26% 31,41% 2,31 60% 12 037 0,50% 30,41% 2,21

5

28%

0

7 602 20 891

5 864 5 600

35% 16 47% 22 59% 92 97% 241

0,50 à < 0,75 18 168 10 145 0,75 à < 2,50 18 216 16 007

48% 21 355 1,52% 25,31% 2,11 12 567 46% 16 847 4,39% 30,17% 2,26 16 345

2,50 à < 10,00 17 080

8 934 1 951 3 120

10,00 à < 100,00 100,00 (défaut) Sous-total 0,00 à < 0,15 0,15 à < 0,25 0,25 à < 0,50 0,50 à < 0,75 0,75 à < 2,50 2,50 à < 10,00 10,00 à < 100,00 100,00 (défaut)

4 678 2 770

43% 3 285 15,14% 31,92% 2,02 9% 2 595 100,00% 36,01% 1,82

5 007 152% 155

2 117

82% 1 337

87 530 141 392

47% 135 609 3,17% 32,00% 2,23 59 749

44% 1 880 (2 171)

Clientèle de détail – Expositions garanties par des biens immobiliers PME

26

7 100% 79 0,03% 11,94%

27

34%

0 0 0 1 4 3 4

3

-

3 0,21% 13,65%

0

6% 7% 9%

824

10 100% 833 0,27% 16,19% 25 100% 1 666 0,62% 9,76% 33 100% 2 409 1,09% 14,12% 11 100% 659 2,92% 14,80% 3 100% 240 15,64% 9,83%

55

1 641 2 376

155 362 190 106

15% 29% 44%

648 236 133

1

85% 87 100,00% 40,01%

142 164% 24

Sous-total

5 887

90 100% 5 976 3,05% 13,44%

1 037

17% 36 (31)

117

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