Société Générale / Rapport sur les risques - Pilier 3

6 RISQUE DE CRÉDIT

INFORMATIONS QUANTITATIVES COMPLÉMENTAIRES SUR LE RISQUE DE CRÉDIT

TABLEAU 55 : APPROCHE STANDARD – EXPOSITION ET TECHNIQUE D’ATTÉNUATION DU RISQUE DE CRÉDIT (CRM) (CR4)

La notion de « facteur de conversion » (CCF) est le rapport entre la partie actuellement non prélevée d’une ligne de crédit qui pourrait être prélevée et serait donc exposée en cas de défaut et la partie actuellement non prélevée de cette ligne de crédit, l’importance de la ligne de crédit étant déterminée par la limite autorisée, à moins que la limite non autorisée soit supérieure.

La notion d’« atténuation du risque de crédit » (CRM) est une technique utilisée par un établissement pour réduire le risque de crédit associé à une ou des expositions qu’il conserve. Les montants sont présentés hors titrisation et contributions aux fonds de défaillance des contreparties centrales.

31.12.2020 Expositions avant CCF et CRM Expositions post-CCF et CRM RWA et RWmoyen

(En M EUR)

Montant hors bilan Montant bilan

Montant hors bilan

RW moyen

Catégories d’expositions Administrations centrales ou banques centrales

Montant bilan

RWA

8 492

35 73 18

10 288

28 49

7 932

77% 25% 27%

Administrations régionales ou locales

497 272

731 262

193

Entités du secteur public Banques multilatérales de développement Organisations internationales

2

71

1 339

16

1 478

1

33

2%

-

-

-

-

-

Établissements

8 806

4 719

18 710 27 470 29 248

459

3 002

16% 92% 67%

Entreprises

36 371 40 619

10 759

2 850 1 440

27 815 20 413

Clientèle de détail

6 525

Expositions garanties par une hypothèque sur un bien immobilier

14 941

332 179

14 891

152

6 645 3 057

44%

Expositions en défaut

2 861

2 814

77

106%

Éléments présentant un risque particulièrement élevé

295 206

186

294 206

75

553

150%

Obligations garanties

-

-

21

10%

Créances sur des établissements et des entreprises faisant l’objet d’une évaluation de crédit à court terme Organisme de placement collectif (OPC)

-

- - - -

-

- - - -

-

5

5

5

100%

Actions

974

974

706

72% 77% 66%

Autres éléments

29 012

29 012

22 324 92 771

144 692

22 841

136 382

5 134

TOTAL

115

| GROUPE SOCIÉTÉ GÉNÉRALE | PILIER 3 - 2021