Société Générale / Rapport sur les risques - Pilier 3

6 RISQUE DE CRÉDIT

INFORMATIONS QUANTITATIVES COMPLÉMENTAIRES SUR LE RISQUE DE CRÉDIT

INFORMATIONS QUANTITATIVES 6.7 COMPLÉMENTAIRES SUR LE RISQUE DE CRÉDIT

DÉFINITION DES MÉTRIQUES RÉGLEMENTAIRES Les principales métriques utilisées dans les tableaux suivants sont : l'exposition, correspondant à la totalité des actifs (ex. : prêts, p créances, produits à recevoir, etc.) qui sont liés à des transactions sur le marché ou avec un client et enregistrés dans le bilan et le hors bilan de la Banque ; l’exposition nette, correspondant à l’exposition initiale nette de p provisions ;

des collatéraux. Les EAD en méthode standard sont présentées nettes de provisions spécifiques et de collatéraux financiers ; les expositions pondérées en risque (Risk-Weighted Assets, RWA ) , p calculées à partir des expositions et du niveau de risque qui leur est associé, lequel est fonction de la qualité de crédit des contreparties ; la perte attendue ( Expected Loss , EL ) , correspondant à la perte p susceptible d’être encourue compte tenu de la qualité du montage de la transaction et de toutes mesures prises pour atténuer le risque, telles que les sûretés réelles. Dans la méthode IRBA, l’équation suivante résume le rapport entre ces variables : EL = EAD x PD x LGD (sauf pour les créances en défaut).

l'EAD (Exposure At Default) , correspondant à l'exposition (bilan et p hors bilan) encourue par l’établissement financier en cas de défaut de la contrepartie. Sauf mention contraire, l'EAD est présentée post CRM (Credit Risk Mitigation) , après prise en compte des garanties et

VENTILATION DU RISQUE DE CRÉDIT – SYNTHÈSE

TABLEAU 52 : EXPOSITION, EAD ET RWA AU TITRE DU RISQUE DE CRÉDIT PAR CATÉGORIE D’EXPOSITIONS ET MÉTHODE

31.12.2020 Standard

(En M EUR)

IRB

Total

Catégorie d’expositions Exposition

EAD

RWA Exposition

EAD

RWA Exposition

EAD

RWA

Souverains

238 278 259 525

6 035 4 260

9 884

11 795 20 213 30 320 30 688 52 079

7 965 3 267

248 162 271 320

14 000

Établissements

50 071

42 174

14 400 47 472 47 489 56 393

64 472

62 386

7 526

Entreprises

336 718 218 170 173 480 171 042

97 642 32 667 27 241

27 815 20 413 33 612

384 190 248 490 125 456

Clientèle de détail

220 969 201 730

53 081 60 853

Autres TOTAL

41 646

41 345

98 039

93 425

840 192 732 255 167 845 175 638 145 095 93 072 1 015 831 877 351 260 917

Le tableau du 31 décembre 2019 a été modifié comme suit afin d'exclure les expositions relatives aux contributions aux fonds de défaillance de contreparties centrales (1,1 milliard d'euros de RWA au 31 décembre 2019) :

31.12.2019

IRB

Standard

Total

(En M EUR)

Catégorie d’expositions Exposition

EAD

RWA Exposition

EAD

RWA Exposition

EAD

RWA

Souverains

171 106 182 628

5 396 4 304

8 370

8 495

7 980 2 957

179 476 191 123

13 376

Établissements

49 459

41 870

13 047 56 758 46 758 55 194

15 679 36 158 32 899 50 665

62 506

57 549

7 260

Entreprises

321 911 221 595 171 426 170 360

92 792 35 238 23 778

33 280 22 382 34 820

378 669 257 753 126 072

Clientèle de détail

218 184 203 259

57 621 58 598

Autres TOTAL

36 756

36 522

91 950

87 188

750 657 652 977 161 507 180 127 143 895 101 420 930 785 796 871 262 928

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