Société Générale / Rapport sur les risques 2019
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LES RISQUES DE CRÉDIT MESURE DES RISQUES ET NOTATIONS INTERNES
TABLEAU 23 : HORS CLIENTÈLE DE DÉTAIL – PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES DES MODÈLES ET MÉTHODES UTILISÉES
Portefeuille/ Catégorie d’actifs Bâle
Paramètre modélisé
Nombre de méthodes, modèles
Méthodologie Nombre d’années défaut/perte
HORS CLIENTÈLE DE DÉTAIL
Méthode de type expert, utilisation des notations externes des agences. Portefeuille avec peu de défauts. Méthodes de type statistique (régression)/experte d’aide à la notation, basés sur la combinaison de ratios financiers et un questionnaire qualitatif. Portefeuille avec peu de défauts. Modèles de type expert basés sur un questionnaire qualitatif. Portefeuille avec peu de défauts. Modèles de type expert basés sur un questionnaire qualitatif. Portefeuille avec peu de défauts. Principalement modèles de type statistique (régression) d’aide à la notation, basés sur la combinaison de ratios financiers et un questionnaire qualitatif. Défauts observés sur une période de 8 à 10 ans. Principalement modèles de type statistique (régression) d’aide à la notation, basés sur la combinaison de ratios financiers et un questionnaire qualitatif. Défauts observés sur une période de 8 à 10 ans. Calibrage basé sur les données historiques et les jugements experts. Pertes observées sur une période de plus de 10 ans. Calibrage basé sur les données historiques ajusté des jugements experts. Pertes observées sur une période de plus de 10 ans. Calibrage statistique basé sur les données historiques de marché ajusté des jugements experts. Pertes observées sur une période de plus de 10 ans. Calibrage statistique basé sur les données historiques ajusté des jugements experts. Pertes observées sur une période de plus de 10 ans. Calibrage statistique basé sur les données historiques ajusté des jugements experts. Pertes observées sur une période de plus de 10 ans. Calibrage statistique basé sur les données historiques ajusté des jugements experts. Pertes observées sur une période de plus de 10 ans.
Souverains
Notation experte.
Entités du secteur public
4 modèles selon la zone géographique.
12 modèles selon le type de contrepartie : Banques, Assurances, Fonds, Intermédiaires financiers, Fonds de fonds
Institutions financières
Probabilité de défaut (PD)
Financements spécialisés
3 modèles selon le type de transaction.
Grandes entreprises
10 modèles selon les zones géographiques.
Petites et moyennes entreprises
17 modèles selon, la taille des entreprises, la zone géographique.
Entités du secteur public –Souverains
6 modèles - Selon le type de contrepartie.
Grandes entreprises - Approche forfaitaire Grandes entreprises -Approche par décote
> 20 modèles Approche forfaitaire par type de sûreté.
16 modèles Approche par décote selon le type de collatéral valorisable. 15 modèles Approche forfaitaire par type de sûreté ou non sécurisé.
Perte en cas de défaut (LGD)
Petites et moyennes entreprises
Financements de projet
8 modèles Approche forfaitaire par type de projet.
6 modèles Approche forfaitaire selon la nature de la contrepartie : Banque, Assurance, Fonds… et la nature de la sûreté. 6 modèles : affacturage, location avec option d’achat et autres cas spécifiques. 5 modèles : Term loan with drawing period ; lignes de crédit renouvelable ; Corporates tchèques
Institutions financières
Calibrage statistique basé sur les données historiques ajusté des jugements experts. Pertes observées sur une période de plus de 10 ans.
Autres portefeuilles spécifiques
Facteur de conversion crédit (CCF)
Grandes entreprises
Modèles calibrés par segments sur une période d’observation des défauts plus de 10 ans.
Modèle statistique basé sur avis expert et un questionnaire qualitatif. Portefeuille avec peu de défauts.
Perte attendue (EL)
Transaction immobilière
2 modèles en affectation à des classes de pertes ( slotting ).
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GROUPE SOCIÉTÉ GÉNÉRALE
PILIER 3 - 2019
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