Société Générale / Rapport sur les risques 2019
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LES RISQUES DE MARCHÉ EXIGENCE EN FONDS PROPRES AU TITRE DES RISQUES DE MARCHÉ – INFORMATIONS QUANTITATIVES COMPLÉMENTAIRES
TABLEAU 99 : VARIATION ANNUELLE DU RWA RISQUES DE MARCHÉ EN APPROCHE MODÈLE INTERNE (MR2-B)
Exigences en fonds propres
Total RWA
VaR SVaR
IRC
CRM Autre
(En M EUR)
RWA à la fin de la période précédente (31.12.2017)
2 606 1 762
4 466 2 136 2 330 7 291
3 527
2 817
0 13 416
1 073
Ajustement réglementaire
498
0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 396 9 020 7 503
352 722 600
RWA fin de journée de la période précédente Changement dans les niveaux de risque Mises à jour/changements dans les modèles
843 434 324
3 029
2 817
(205)
(18)
13
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
337
27
Méthodologie et politique Acquisitions et cessions Mouvements sur le change
0 0 0 0
0 0 1 0
0 0 1 0
0 0 0 0
Autre
RWA fin de journée de la période
732
3 693 8 078
3 322
1 852
9 599
768 933
Ajustement réglementaire
2 633
0
947
0 11 658 0 21 257
RWA à la fin de la période (31.12.2018)
3 365 11 771
3 322
2 799
1 701
Les effets sont définis comme suit : ajustement réglementaire : delta entre le RWA utilisé pour le calcul p du RWA réglementaire et le RWA du dernier jour ou de la dernière semaine de la période ; changements dans les niveaux de risque : évolutions liées aux p caractéristiques de marché ; mises à jour/changements dans les modèles : évolutions relatives à p la mise à jour significative du modèle liée aux observations (recalibrage) et à l’évolution du périmètre de calcul ;
méthodologie et politique : changements découlant de l’évolution p de la réglementation ; acquisitions et cessions : évolutions dues à l’achat ou à la vente de p lignes-métiers ; mouvements sur le change : évolutions découlant de la fluctuation p des devises.
TABLEAU 100 : VARIATION TRIMESTRIELLE DU RWA RISQUES DE MARCHÉ EN APPROCHE MODÈLE INTERNE (MR2-B)
Exigences en fonds propres
Total RWA 14 587
VaR SVaR
IRC
CRM Autre
(En M EUR)
RWA à la fin de la période précédente (30.09.2018)
2 797 2 014
6 570 3 561 3 008 5 188
2 103
3 117
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 167
Ajustement réglementaire
653
0
6 228 8 359 6 332
498 669 507
RWA fin de journée du trimestre précédent Changement dans les niveaux de risque Mises à jour / changements dans les modèles
783 243 324
1 451 1 219
3 117
-318
13
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
337
27
Méthodologie et politique Acquisitions et cessions Mouvements sur le change
0 0 0 0
0 0 1 0
0 0 1 0
0 0 0 0
Autre
RWA fin de journée du trimestre
732
3 693 8 078
3 322
1 852
9 599
768 933
Ajustement réglementaire
2 633 3 365
0
947
11 658 21 257
RWA à la fin de la période (31.12.2018)
11 771
3 322
2 799
1 701
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