Société Générale / Rapport sur les risques 2019
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TITRISATION TRAITEMENT PRUDENTIEL DES POSITIONS DE TITRISATION
EXIGENCES EN FONDS PROPRES PRUDENTIELS
Les tableaux suivants présentent les expositions de la Banque aux titrisations et les exigences en fonds propres correspondantes, pour le portefeuille bancaire au 31 décembre 2018 et au 31 décembre 2017.
TABLEAU 86 : POSITIONS DE TITRISATION CONSERVÉES OU ACQUISES DANS LE PORTEFEUILLE BANCAIRE PAR APPROCHE ET PAR PONDÉRATION
Valeur exposée au risque (EAD)
Exigences en fonds propres
Titrisation
Re-titrisation
Titrisation
Re-titrisation
(En M EUR)
Pondération
31.12.2018 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2017
6 à 10% 12 à 18% 20 à 35% 40 à 75%
673 277
412 310
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
5 3 0 0 0 0 0 0 8
3 3 1 0 1 0 0 0 8
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0
71
0
34
100%
10
150 à 250%
0 0 0
> 250 et < 425% >425% et < 850% MÉTHODE RBA
957
803
34
Méthode IAA
21 885
18 018
0
147
117
Méthode de la formule réglementaire
337
69
0
6
0
1 250% / Déductions des fonds propres
5
20
0
5
20
TOTAL APPROCHE IRB Pondération à 100%
23 184
18 911
34
166
145
0
0
0
0
0
Méthode fondée sur les notations externes Méthode par transparence TOTAL APPROCHE STANDARD
0
0
0 0 0
0
0
40 40
38 38
15 15
16 16
TOTAL PORTEFEUILLE BANCAIRE
23 224
18 949
0
34
181
162
0
1
Au 31 décembre 2018, 99% des expositions de titrisation du portefeuille bancaire étaient évaluées en méthode de notation interne. Sous cette méthode, 4% des expositions étaient pondérées sous l'approche RBA, 1% selon la méthode de la formule réglementaire et 94% sous la méthode IAA.
En approche standard, l'intégralité des positions de titrisation est évaluée selon la méthode par transparence.
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GROUPE SOCIÉTÉ GÉNÉRALE
PILIER 3 - 2019
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