RUBIS_DOCUMENT_REFERENCE_2017
9 ÉTATS FINANCIERS
Comptes consolidés 2017 et annexe
4.10.2 Instruments financiers dérivés
Valeur de marché au 31/12/2017
Couverture/entités
Élément couvert
Nominal couvert
Échéances Type d’instrument
(en milliers d’euros)
Taux
Rubis Terminal
Emprunt Emprunt Emprunt Emprunt Emprunt Emprunt Emprunt Emprunt Emprunt Emprunt Emprunt Emprunt Emprunt Emprunt Emprunt Emprunt Emprunt Emprunt Emprunt
30 M€ 25 M€ 25 M€ 10 M€
03/2020 09/2020 09/2026 12/2019 12/2019 06/2018 11/2019 01/2022 12/2019 07/2020 05/2022 01/2020 02/2022 02/2023 03/2024 05/2022 05/2022 07/2018 07/2018
swap swap
(252) (413)
cap
373 (88) (36) (16)
Rubis Énergie
swap swap swap swap swap swap swap swap swap swap swap swap swap swap swap swap
8 M€ 9 M€
50 M€ 37 M€ 100 M€ 30 M€ 66 M€ 42 M€ 75 M€ 100 M€ 75 M€ 50 M€ 50 M€
(423) (300) (367) (116) (487) (359)
(73)
34
(274)
(16) (11)
Rubis Antilles Guyane
1 M€ 0 M€
(4) (1)
Propane Rubis Énergie
Achat de propane
16 905 t mars -18 à oct.-19
swap
1 719
TOTAL INSTRUMENTS FINANCIERS
783 M€
(1 111)
L’évaluation de la juste valeur des instruments financiers dérivés portés par le Groupe intègre une composante « risque de contrepartie » pour les instruments dérivés actifs et une composante « risque
de crédit propre » pour les instruments dérivés passifs. L’évaluation du risque de crédit est déterminée à partir de modèles mathématiques usuels pour des intervenants de marché. Au 31 décembre 2017, les
ajustements comptabilisés au titre du risque de contrepartie et du risque de crédit propre ne sont pas matériels.
Risque de taux
Montant global des lignes (en milliers d’euros)
Échéances
Existence ou non de couverture
Caractéristique des emprunts contractés
À moins d’1 an Entre 1 et 5 ans
À plus de 5 ans
Taux
Euro
Fixe
197 724
70 339 139 684
123 709 955 285
3 676
Variable Fixe Variable
1 177 469
82 500
OUI
Pula
906
477 108
429
Franc suisse
Fixe
2 464
2 356 8 175 2 702
Variable
14 100
5 925
Rand
Fixe
3 377
675
Variable
Dollar américain
Fixe
32 131
3 561 5 866 2 115
28 570
Variable
8 251 9 516
2 385 7 401
Dollar jamaïcain
Fixe
TOTAL Document de Référence 2017 I RUBIS 212
Variable
1 445 938
228 750
1 131 012
86 176
Le risque de taux est limité aux emprunts souscrits par le Groupe. Aucun emprunt à ce jour n’est susceptible d’être remboursé pour cause de mise en jeu de covenants.
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