NATIXIS_PILLIER-III_2017

RISQUE DE CRÉDIT Risque de crédit : approche fondée sur les notations internes

Expositions hors-bilan avant prise en compte FCEC

Expositions au bilan brutes initiales

PD moyenne (%)

LGD moyenne (%)

Échéance moyenne (jours)

Densité des RWA (%)

Fourchette de PD (en millions d’euros)

FCEC (%)

Nombre de débiteurs

Perte attendue Provisions

EAD

RWA

Entreprises 0,00 à < 0,15

15 183

22 929

50 % 26 565

0,1 % 1 201

28 % 1 288

4 124

16 %

4

0,15 à < 0,25

4 372

5 387

65 % 7 889

0,2 %

352

28 % 1 289

2 255

29 %

4

0,25 à < 0,50

7 264

9 145

52 % 12 019

0,3 % 1 840

21 % 1 170

3 287

27 %

8

0,50 à < 0,75

7 343

7 234

51 % 11 022

0,6 %

819

23 % 1 165

4 294

39 %

14

0,75 à < 2,50

12 997

9 618

56 % 18 412

1,3 % 3 624

22 % 1 471

9 358

51 %

51

2,50 à < 10,00

4 897

3 534

55 % 6 836

3,9 % 7 328

26 % 1 352

5 732

84 %

67

10 à < 100

802

1 044

46 % 1 283

12,5 % 6 461

24 % 1 216

1 457

114 %

38

100,00 (défaut)

3 244

214

45 % 3 339

100,0 %

974

38 %

820

2 611

78 % 1 653

Sous total Entreprises

56 102

59 106

53 % 87 365

4,7 % 22 599

25 % 1 281

33 119

38 % 1 840

1 988

Entreprises – PME 0,00 à < 0,15

140

37

21 %

148

0,1 %

284

25 % 2 212

27

19 %

0,15 à < 0,25

80

1

100 %

81

0,2 %

56

23 %

908

16

20 %

0,25 à < 0,50

281

61

98 %

340

0,4 % 1 205

25 % 1 032

106

31 %

0,50 à < 0,75

209

28

88 %

233

0,6 %

257

27 % 1 586

93

40 %

0,75 à < 2,50

806

248

99 % 1 052

1,3 % 2 211

30 % 1 671

722

69 %

4

2,50 à < 10,00

978

79

90 % 1 049

4,0 % 3 061

24 % 1 973

742

71 %

10

5

10 à < 100

184

48

76 %

221

12,8 %

930

20 % 2 373

203

92 %

6

100,00 (défaut)

188

16

70 %

199

100,0 %

601

24 % 2 058

234

117 %

124

Sous total Entreprises – PME

2 866

518

88 % 3 323

8,6 % 8 605

26 % 1 770

2 143

64 %

144

147

Entreprises – Financement spécialisé 0,00 à < 0,15

1 008

339

84 % 1 294

0,1 %

57

12 % 2 837

118

9 %

0,15 à < 0,25

886

659

87 % 1 459

0,2 %

79

10 % 2 414

188

13 %

0,25 à < 0,50

1 892

1 621

79 % 3 175

0,3 %

176

10 % 2 002

493

16 %

1

0,50 à < 0,75

2 223

1 506

69 % 3 257

0,6 %

214

11 % 2 056

727

22 %

2

0,75 à < 2,50

5 809

2 949

66 % 7 748

1,4 %

374

11 % 2 133

2 323

30 %

12

2,50 à < 10,00

573

218

60 %

703

4,0 %

73

25 % 2 150

569

81 %

6

10 à < 100

4

4

12,2 %

4

23 % 2 428

4

109 %

100,00 (défaut)

654

15

43 %

661

100,0 %

29

54 %

555

206

Sous total Entreprises – Financement spécialisé Entreprises – Autres 0,00 à < 0,15

13 049

7 308

72 % 18 301

4,5 % 1 006

13 % 2 112

4 423

24 %

227

293

14 035

22 553

49 % 25 124

0,1 %

860

29 % 1 202

3 979

16 %

4

0,15 à < 0,25

3 406

4 727

62 % 6 349

0,2 %

217

32 % 1 035

2 051

32 %

4

0,25 à < 0,50

5 092

7 463

46 % 8 504

0,3 %

459

24 %

865

2 688

32 %

7

0,50 à < 0,75

4 912

5 701

46 % 7 532

0,6 %

348

28 %

767

3 474

46 %

12

0,75 à < 2,50

6 382

6 420

50 % 9 611

1,3 % 1 039

29 %

916

6 313

66 %

36

2,50 à < 10,00

3 346

3 237

54 % 5 084

3,9 % 4 194

27 % 1 114

4 421

87 %

51

10 à < 100

614

997

45 % 1 058

12,5 % 5 527

25 %

971

1 250

118 %

33

100,00 (défaut)

2 402

182

42 % 2 479

100,0 %

344

34 %

791

2 377

96 % 1 323

Sous total Entreprises – Autres

40 187

51 280

50 % 65 741

4,6 % 12 988

29 % 1 025

26 553

40 % 1 469

1 548

Clientèle de détail 0,00 à < 0,15

5

42 %

2

0,1 %

3

33 %

191

2 %

0,15 à < 0,25

36

51 %

18

0,2 %

3

33 %

183

1

4 %

0,25 à < 0,50

73

94 %

73

0,4 % 3 270

21 % 1 367

8

11 %

0,50 à < 0,75

71

22

29 %

77

0,7 % 2 989

23 % 1 155

11

15 %

0,75 à < 2,50

113

31

46 %

127

1,6 % 4 560

24 % 1 174

25

20 %

2,50 à < 10,00

123

11

74 %

132

5,7 % 3 048

28 %

753

48

37 %

2

10 à < 100

116

3

60 %

118

25,0 % 3 264

24 % 1 398

62

52 %

7

100,00 (défaut)

73

73

100,0 % 1 090

45 %

533

25

34 %

47

Sous total Clientèle de détail

569

108

47 %

620

18,3 % 18 227

27 % 1 039

181

29 %

57

84

Clientèle de détail – expositions renouvelables éligibles 0,00 à < 0,15

5

42 %

2

0,1 %

2

33 %

183

2 %

0,15 à < 0,25

36

51 %

18

0,2 %

2

33 %

183

1

4 %

0,25 à < 0,50

62 %

0,4 %

2

33 %

183

6 %

0,50 à < 0,75

7

21

26 %

12

0,7 %

2

33 %

183

1

11 %

0,75 à < 2,50

19

30

44 %

32

1,8 %

7

33 %

183

7

21 %

2,50 à < 10,00

66

10

74 %

74

5,4 %

8

33 %

183

33

45 %

1

10 à < 100

19

2

30 %

20

29,2 %

11

33 %

183

17

85 %

2

100,00 (défaut)

30

30

100,0 %

4

67 %

183

2

7 %

20

Sous total Clientèle de détail – expositions renouvelables éligibles

141

104

45 %

188

21,4 %

38

39 %

183

61

32 %

23

34

79

NATIXIS Rapport sur les risques Pilier III 2017