NATIXIS_PILLIER-III_2017

4 RISQUE DE CRÉDIT ET RISQUE DE CONTREPARTIE Expositions aux risques de crédit et aux risques de contrepartie

Expositions aux risques de crédit 4.1 et aux risques de contrepartie

TABLEAU 10 (NX01) : EAD, RWA ET EFP PAR APPROCHE ET CATÉGORIE D’EXPOSITION BALOISE R

31/12/2017

31/12/2016*

EAD

RWA

EFP

EAD

RWA

EFP

(en millions d’euros)

Risque de crédit Approche interne

177 471

60 782

4 863

175 830

65 643

5 251

Actions

5 446

16 548

1 324

5 620

16 826

1 346

Administrations et banques centrales

47 832

601

48

36 305

748

60

Autres actifs

717

188

15

934

233

19

Clientèle de détail

620

181

14

813

217

17

Entreprises

107 942

39 971

3 198

115 021

43 496

3 480

Établissements

9 706

2 219

178

9 632

2 719

217

Titrisation

5 208

1 074

86

7 505

1 404

112

Approche standard

66 452

17 532

1 402

70 860

13 526

1 082

Actions

118

259

21

Administrations et banques centrales

6 012

1 549

124

8 503

2 027

162

Autres actifs

8 177

8 526

682

7 306

6 538

523

Clientèle de détail

2 631

1 937

155

2 571

1 892

151

Entreprises

3 274

2 428

194

1 916

1 257

100

Établissements

41 573

549

44

46 759

538

43

Expositions en défaut

374

477

38

206

215

17

Expositions garanties par une hypothèque sur un bien immobilier

1 025

498

40

221

97

8

Organismes de placement collectif

282

282

23

Expositions sur des établissements et des entreprises faisant l’objet d’une évaluation du crédit à court terme

382

200

16

2 315

124

10

Titrisation

3 004

1 368

109

663

297

24

Sous total risque de crédit

243 923

78 314

6 265

246 690

79 169

6 333

Risque de contrepartie Approche interne

33 305

5 756

460

36 048

7 047

564

Administrations et banques centrales

6 424

105

8

4 069

195

16

Entreprises

13 594

3 694

295

15 579

4 371

350

Établissements

13 065

1 911

153

15 528

2 364

189

Titrisation

222

46

4

872

117

9

Approche standard

21 132

659

53

19 093

479

38

Administrations et banques centrales

955

128

11

2 150

134

11

Clientèle de détail

1

2

1

Entreprises

60

15

1

140

5

Établissements

19 843

365

29

16 639

298

24

Expositions en défaut

2

3

Expositions sur des établissements et des entreprises faisant l’objet d’une évaluation du crédit à court terme

270

147

12

162

41

3

Titrisation

1

1

Contribution au fonds de défaillance d’une CCP

368

256

21

285

273

22

Sous total risque de contrepartie

54 805

6 671

534

55 426

7 799

624

Risque de marché Approche interne

4 229

338

5 437

435

Approche standard

5 491

439

5 646

452

Risque action

432

34

414

33

Risque de change

2 586

207

2 916

233

Risque sur matières premières

720

58

708

57

Risque de taux

1 753

140

1 608

129

Sous total risque de marché

9 720

777

11 083

887

CVA

8 389

1 198

96

11 129

3 736

299

Risque de règlement livraison

10

1

28

2

Risque opérationnel (approche standard)

14 784

1 183

13 709

1 097

TOTAL

110 697

8 856

115 524

9 242

Proforma 31/12/2016 le fonds de défaillance d’une CCP est reclassé en risque de contrepartie. *

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NATIXIS Rapport sur les risques Pilier III 2017