NATIXIS_PILLIER-III_2017

ANNEXES Annexe 4 : Index des tableaux

Annexe 4 : Index des tableaux

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Thème

Intitulé tableau

Tableau 1 (EU LI1) : Différence entre les périmètres de consolidation comptable et réglementaire et correspondance entre les états financiers et les catégories de risques réglementaires Tableau 2 (EU LI3) : Mise en évidence des différences entre les périmètres de consolidation (entité par entité) Tableau 3 : Tableau de passage des capitaux propres comptables aux fonds propres prudentiels après application des dispositions transitoires

 31 117-118

Gestion du capital et adéquation des fonds propres

 33 à 35

 37

 120

Tableau 4 : Tableau fonds propres prudentiels annexes VI

 38 à 43

Tableau 5 : Ratio global

 44  45

 121

Tableau 6 (CCYB1) : Ventilation géographique des expositions au titre du coussin contracyclique Tableau 7 : Tableau d’évolution du capital prudentiel après application des dispositions transitoires sur la période

 45 à 46

 122

Tableau 8 : Tableau des risques pondérés au 31 décembre 2017 Tableau 9 (NX02) : RWA en Bâle 3 par principal métier Natixis

 47  48

 123  124

Tableau 10 (NX01) : EAD, RWA et EFP par approche et par catégorie d'exposition bâloise

 52 133-134

Risques de crédit et risques de contrepartie

Tableau 11 (EU OV1) : Aperçu des RWA

 53  54  55

Tableau 12 (NX03) : Expositions et EAD et par catégorie d’exposition bâloise Tableau 13 (NX05) : EAD par zone géographique et par catégorie d’exposition

 134  135 135

NX06 : EAD par zone géographique

Tableau 14 (NX11 BIS) : EAD en approche SA, par agence de notation Tableau 15 (NX17) : Expositions garanties par note et par nature du garant

 56  56

NX12 : EAD par note interne (équivalent S&P)

 136

Tableau 16 (EU CR3) : Aperçu des techniques d’atténuation du risque de crédit Tableau 17 (EU CR7) : Notation interne – Effet des dérivés de crédit employés comme techniques d’atténuation du risque de crédit sur les actifs pondérés des risques

 62  63

Risque de crédit

Tableau 18 (EU CR1) : Qualité de crédit des actifs

 64  65  66  67

Tableau 19 (EU CRB – B) : Montant total des expositions nette et nette moyenne Tableau 20 (EU CRB – C) : Répartition géographique des expositions Tableau 21 (EU CRB – D) : Concentration des expositions par type d’activité ou de contrepartie Tableau 23 (CRD-D) : Pondérations utilisées en méthode standard par catégorie d’exposition et par échelon de crédit Tableau 24 (EU CR4) : Expositions au risque de crédit et effets de l’atténuation du risque de crédit en approche standard Tableau 25 (CR5) : SA – EAD par classe d’actif et par coefficient de pondération Tableau 26 (EDTF 15) : Correspondances indicatives entre les notations internes à dire d’experts et les agences externes (corporate, banque, financement spécialisé) Tableau 22 (EU CRB – E) : Maturité des expositions Tableau 29 (EU CRE) : Principaux modèles internes utilisés : PD, LGD CCF et décotes pour volatilité Tableau 30 (EU CR8) : États des flux d’actifs pondérés des risques pour les expositions au risque de crédit selon l’approche de notation interne Tableau 31 (EU CR6) : Notation interne – Expositions au risque de crédit par portefeuille et par fourchette de probabilité de défaut Tableau 32 (EU CR10) : Notation interne – Financement spécialisé et actions selon la méthode de la pondération simple des risques (hors franchises) Tableau 33(NX23) : Répartition des expositions sur actions par principal métier de Natixis Tableau 27 (NX16) : PD et LGD par zone géographique Tableau 28 : Backtesting des LGD et PD par catégorie d’exposition

 68  70

 71

 71  73

 129

 73  75  76

 131  132

 77

14

 77 à 80

 81

 81

Tableau 34 (NX24) : EAD sur actions par type et nature d’exposition

 81

161

NATIXIS Rapport sur les risques Pilier III 2017