NATIXIS_PILLIER-III_2017

10 RISQUE OPÉRATIONNEL

Surveillance des risques opérationnels

d’anticipationpertinentslors de la cartographie.Ces indicateurs sont soumis au comité des risques opérationnels pour validation.Le dépassementde leurs seuils, qui fait l’objet d’une alerte systématique par l’outil, peut déclencher une action immédiateou une actionà valider lors du comité.

rapport contradictoire normé, incluant le descriptif factuel de l’événement, l’analyse de la cause initiale, la description de l’impact et les propositions d’actions correctives. À tous les niveaux de l’entreprise, les comités des risques opérationnels métiersfont une revue de leurs incidentsgraves.Ils décidentde la mise en œuvre des actions correctives,proposent les délais et les livrablesassortis,et suiventl’avancement.Touteentitéou métier peut décider d’appliquer ce dispositif à partir d’un seuil qui lui est propre, inférieur au seuil de Natixis et cohérent avec son activitéet son niveaude risque. La plus grande partie des incidents de risque opérationnel est de fréquenceélevéeet d’impactunitairefaible. En 2017, près de 5 300 incidents déclarés (un incident déclaré pouvant comporter plusieurs incidents unitaires) ont été reportés par les métiers de Natixis dans l’outil de collecte. Les Services Financiers Spécialisés représentent près de la moitié des déclarationsen nombre mais ne comptent que pour 11 % des impacts, les activités de Banque de Grande Clientèle, en France et à l’international pesant en revanche pour plus de 80 % des pertes et provisions déclarées en 2017 en montant alors qu’elles ne représentent que 10 % de la collecte en nombre. Évolution globale des incidents 10.3.2.2 déclarés

IDENTIFICATION DES PERTES 10.3.2 ET INCIDENTS

Collecte des incidents et analyse 10.3.2.1 Le recensementdes incidentsse fait au fil de l’eau. En 2017, un seuil de déclaration optionnel, respectivement établi à 5 000 eurospour les métiers de Banque de Grande Clientèleet d’Asset management et à 1500 euros pour les métiers de Services Financiers Spécialisés, d’Assurance et de Banque privée, a été mis en place, en ligne avec les normes de BPCE. La notion d’incident grave est définie de manière unifiée, en cohérence avec les normes du Groupe BPCE (300 000 euros bruts). Tout incident grave (au-delà du seuil défini ou jugé grave par le métier et le DRO) est signalé immédiatementà la ligne managérialedu métieret au directeurdes Risquesde Natixis. Après investigation auprès de toutes les parties prenantes, le manager risques opérationnels (MRO) du métier produit un

TABLEAU 61 (OR1) : ÉVOLUTION DES PERTES OPÉRATIONNELLES (1) R

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

(en millions d'euros)

Montant total des pertes Montant total des pertes excédant 1 million d’euros

13

38

476

13

12

34

40

73

91

53

72

3

22

460

3

4

23

22

57

74

30

52

TABLEAU 62 (OR3) : ÉVOLUTION DES PERTES OPÉRATIONNELLES DÉCLARÉES EN 2017 - VISION COREP (2) R

Décembre 2015

Décembre 2016

Décembre 2017

Nombre de pertes excédant 1 million d'euros Montant total des pertes excédant 1 million d’euros Montant total des 5 plus grosses pertes en million d'euros

18

17

12

115

123 103

117

74

83

Les actions de réduction 10.3.2.3 des risques

2017, près de 60 % sont terminées) font l’objet d’un suivi au niveau des comités des risques opérationnelsmétiers et faîtiers. Elles sont par ailleurs hiérarchiséesselon 3 niveauxde priorité au regard des risques encourus et de leur associationou non à un incident grave. Un dispositif d’alerte est en place visant à analyser en comité des risques opérationnels de Natixis les actions correctivesde premier niveau faisant état d’un retard de

Natixiss’est dotée d’un dispositifde suivi des actionscorrectives au niveau de chaque métier et de chaque fonction support, afin de réduire son expositionaux risques opérationnels.Ces actions correctives activement gérées par les responsablesde mise en œuvre désignés (sur plus de 500 actions correctives créées en

mise en œuvre.

Incluant les pertes comptabilisées et les provisions >= 20 k€ nettes de récupérations hors assurance et risque frontière crédit (1) Impact brut des incidents déclarés ou modifiés en 2017 (statut validé ou clos). (2)

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