NATIXIS_PILLIER-III_2017

RISQUE DE LIQUIDITÉ, DE CHANGE STRUCTUREL, DE TAUX D’INTÉRÊT GLOBAL Autres informations

31/12/2016

JJ et à vue

Moins de 1 mois

De 1 mois à 3 mois

De 3 mois à 6 mois

De 6 mois à 1 an

De 1 an à 2 ans

De 2 ans à 5 ans

Plus de 5 ans

Non déterminée

(en milliards d’euros) Ressources Banques Centrales

Total

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Autres passifs financiers à la juste valeur par résultat Dont titres donnés en pension Dont dettes garanties Dont dettes non garanties

85

1

27

10

3

3

3

6

9

23

37

1

26

7

1

1

- -

1 1 4

-

- - -

3

- -

- -

-

-

-

2 8

19

2

1

2

2

Instruments dérivés de transaction Instruments dérivés de couverture

65

-

-

-

-

-

-

-

-

65

2

-

-

-

-

-

-

-

-

2

Dettes envers les établissements de crédit

103

16

25

17

6

9

10

17

3

-

Dont titres donnés en pension

19 87

4

6

6

1 2

2 6

-

-

-

-

Dettes envers la clientèle Dettes représentées par un titre Dont Covered bonds Dettes subordonnées

26

36

11

1

1

1

3

49

- - -

17

12

7

12

1

1 1 1

- -

- - -

1 5

- -

- -

- -

- -

- -

4

TOTAL

396

43

105

50

18

30

14

26

16

93

Les donnéescommuniquéesdans le tableauci-dessussont hors activitésd’Assurances.

SUIVI DES CLAUSES DITES DE « RATING TRIGGERS » 9.5.3

En cas de révision à la baisse de la notation externe de son évalués. Ils correspondentau versementauquel la banque serait crédit, lorsque les contratsconcluscomportentdes clausesdites soumise dans les 30 jours calendairesen cas d’un abaissement de « Rating Triggers »,la Banque peut être amenée à fournir du de sa notationde crédit allant jusqu’àtrois crans.

9

cash ou des sûretés supplémentaires aux investisseurs. En particulier, dans le cadre du calcul de Liquidity Coverage Ratio (« LCR »), les montants de ces sorties supplémentaires de trésorerie et ces besoins supplémentaires en sûretés sont

Couverts dans le cadre de la gestion du LCR, ces montants étaient évalués à environ 2 milliards en contre-valeur euro au 31/12/2017,contreenviron3,1 milliardsau 31/12/2016.

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NATIXIS Rapport sur les risques Pilier III 2017