NATIXIS_PILLIER-III_2017
RISQUE DE LIQUIDITÉ, DE CHANGE STRUCTUREL, DE TAUX D’INTÉRÊT GLOBAL Autres informations
Autres informations 9.5
ACTIFS GREVÉS ET NON GREVÉS 9.5.1
amenée à recevoir des garanties dont certaines peuvent être elles-mêmesredonnéesen garantie. L’objectif de cette annexe est de présenter la part des actifs donnés en garantieou utilisés sous forme de collatéral,ainsi que les passifs associés,conformémentaux exigencesde l’Arrêtédu 19 décembre2014.
Dans le cadre de ses activités de refinancement et particulièrement de mises en pension, Natixis est amenée à donner en garantie une partie de ses actifs. Elle est aussi
TABLEAU 59 : ACTIFS GREVÉS ET NON GREVÉS AU 31 DÉCEMBRE 2017 (EN MILLIONS D’EUROS) R
Valeur comptable des actifs grevés
Juste valeur des actifs grevés
Valeur comptable des actifs non grevés
Juste valeur des actifs non grevés
Canevas A – Actifs
Actifs de l’établissement déclarant
51 815 20 554 10 805 21 766
369 251 14 582 14 864 341 440
Instrument de capitaux
20 554 10 805
14 582 14 864
Titres de créance
Autres actifs
Juste valeur des garanties reçues et des titres de créance propres émis grevés
Juste valeur des garanties reçues et des titres de créance propres émis non grevés et disponibles à l’encombrance
Canevas B – Garanties reçues
Garanties reçues par l’institution
143 288 32 279 109 682
65 920 37 944 17 635 10 814
Instrument de capitaux
Titres de créance Autres garanties
Titres de créance émis, autres que des obligations garanties propres ou des titres propres adossés à des actifs
2 447
Passifs correspondants, passifs éventuels ou titres prêtés
Actifs, garanties reçues et titres de créance propres émis, autres que des obligations garanties et des titres adossés à des actifs grevés
Canevas C – Actifs grevés/garanties reçues et passifs associés
9
Valeur comptable des passifs financiers sélectionnés
190 373
194 162
Canevas D – Informations sur l’importance des charges pesant sur les actifs Au 31 décembre2017, les actifs grevésde Natixisreprésentaient194 612 millionsd’eurosdont : 174 370 millionsd’eurosde titres grevésdans le cadre des opérationssur titres et des émissionsde titres ; a 4 936 millionsd’eurosde créancesgrevéesdans des dispositifsautresque des obligationsgaranties ; a 1 005 millionsd’eurosde créancessécurisantles émissionsd’obligationsgaranties ; a 15 780 millionsd’eurosd’actifsgrevésdans le cadre d’appelsde margesur produitsdérivés. a
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NATIXIS Rapport sur les risques Pilier III 2017
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