NATIXIS_PILLIER-III_2017

RISQUE DE MARCHÉ Informations quantitatives détaillées

TABLEAU 52 (MR4) : BACKTESTING SUR LE PÉRIMÈTRE RÉGLEMENTAIRE R

Le graphique présenté ci-dessous rend compte du « backtesting »(comparaisona posteriori du potentiel de perte, tel que calculé ex-ante par la VaR, avec les réalisations hypothétiques et les réalisations effectivement constatées en résultat) sur le périmètre réglementaireet permetde vérifier la robustessede l’indicateurde VaR : (en millionsd’euros)– Pour l'année2017

Millions d’euros

60

50

40

30

20

10

0

-10

-20

30/12/16

31/01/17

28/02/17

31/03/17

30/04/17

31/05/17

30/06/17

31/07/17

31/08/17

30/09/17

31/10/17

30/11/17

31/12/17

Gain/Perte effectif(ve) BT réglementaire

VaR journalière (+/-)

Gain/Perte Hypothétique BT réglementaire

TABLEAU 53 (EU MR2-A) : EXPOSITIONS AU RISQUE DE MARCHÉ SELON L’APPROCHE DES MODÈLES INTERNES R

RWA

EFP

(en millions d’euros)

8

1 Valeur en risque (Maximum des deux valeurs a et b)

1 159

93 16

a VaR du jour précédent (Article 365 (1))

198

b Moyenne de la VaR quotidienne (Article 365 (1)) sur chacun des 60 derniers jours x facteur multiplicateur (en accord avec l’Article 366)

1 159 2 448

93

2 VaR en situation de tension (SVaR) a Dernière SVaR (Article 365 (2))

196

430

34

b Moyenne de la SVaR (Article 365 (2)) pendant les soixante jours ouvrés précédents x facteur multiplicateur (Article 366)

2 448

196

3 Risque additionnel de défaut et de migration

622

50

a Valeur d’IRC la plus récente (risques supplémentaires de défaut et de migration calculés en accord avec la section 3 articles 370/371)

591 622

47 50

b IRC moyen sur les 12 semaines précédentes

4 Risque additionnel de défaut sur le portefeuille de corrélation a Montant du risque le plus récent dans le portefeuille de négociation en corrélation (article 377) b Montant du risque moyen dans le portefeuille de négociation en corrélation sur les 12 précédentes semaines c 8 % des exigences en fonds propres en Standard sur le plus récent montant du risque dans le portefeuille de négociation en corrélation (Article 338 (4)) 5 TOTAL 31/12/2017

4 229 5 437

338 435

TOTAL 31/12/2016

105

NATIXIS Rapport sur les risques Pilier III 2017