NATIXIS_DOCUMENT_REFERENCE_2017

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES Table de concordance entre les articles CRR et les tableaux du rapport Pilier III

Page document de référence

Page rapport Pilier III

Article CRR

Tableaux et fiches du comité de Bâle/EBA

Référence rapport Pilier III

Article 442 (c), (g) et (h) Article 453 (a) et (e) Article 453 (f) et (g) Article 442 (c)

(BCBS) CR1 - Qualité de crédit des actifs

Tableau 18

64

(EBA) EU CRC - Informations qualitatives sur les techniques d’atténuation du risque de crédit (EBA) CR3 - Aperçu des techniques d’atténuation du risque de crédit (EBA) EU CRB-B - Montant total des expositions nette et nette moyenne (EBA) EU CRB-C - Répartition géographique des expositions (EBA) EU CRB-D - Concentration des expositions par type d’activité ou de contrepartie (EBA) EU CRB-E - Maturité des expositions (EBA) EU CRD - Informations qualitatives sur le recours de la banque à des notations de crédit externes selon l’approche standard pour le risque de crédit (EBA) EU CR4 - Expositions au risque de crédit et effets de l’atténuation du risque de crédit en approche standard (EBA) EU CR5 - Expositions en cas de défaut par classe d’actif et par coefficient de pondération (Expositions brutes) (EBA) EU CRE - Informations qualitatives sur les modèles NI (EBA) EU CR6 - Notation interne – Expositions au risque de crédit par portefeuille et par fourchette de probabilité de défaut (EBA) EU CR7 - Notation interne – Effet des dérivés de crédit employés comme techniques d’atténuation du risque de crédit sur les actifs pondérés des risques (EBA) EU CR8 - États des flux d’actifs pondérés des risques pour les expositions au risque de crédit selon l’approche de notation interne (EBA) EU CCR1 - Analyse de l’exposition au risque de contrepartie par approche (EBA) EU CCR2 - Exigence de fonds propres en regard de l’ajustement de l’évaluation de crédit (EBA) EU CCR3 - Approche standard – Expositions au risque de contrepartie par portefeuille réglementaire et par pondération des risques (EBA) EU CCR4 - Expositions au risque de contrepartie par portefeuille et par fourchette de probabilité de défaut

5.5. Techniques de réduction des risques de crédit

60-61

133

Tableau 16

62

Tableau 19

65

Article 442 (d)

Tableau 20

66

Article 442 (e)

Tableau 21

67

Article 442 (f)

Tableau 22

68

Approche standard – Risque de crédit Article 444 (a) et (d)

5.6. Risque de crédit : approche standard

69

129

Article 453 (f) et (g)

Tableau 24

71

Article 444 (e)

Tableau 25

71

NI – Risque de crédit Article 452 (a) et (c)

5.7. Risque de crédit : approche fondée sur les notations internes

72-76 128-132

Article 452 (e), (h) et (j)

Tableau 31

77-80

Article 453 (g)

Tableau 17

63

8

Tableau 30

77

Article 92 (3) et 438 (d)

Art. 452 (j)

NX16 - PD MP et LGD MP par zone géographique Tableau 27

73

Risque de contrepartie Article 439 (e), (f) et (i)

Tableau 36

85

Article 439 (e) et (f) Article 444 (e)

Tableau 41

91

Tableau 37

86

Article 452 (e)

Tableau 38

87-89

Article 439 (g) et (h) Article 439 (e) et (f)

(EBA) EU CCR6 - Expositions sur dérivés de crédit Tableau 39

89

(EBA) EU CCR8 - Expositions sur les contreparties centrales

Tableau 40

90

Titrisation Article 449

(BCBS) SECA – Informations qualitatives sur les expositions de titrisation (BCBS) SEC1 – Expositions de titrisation dans le portefeuille bancaire (BCBS) SEC2 – Expositions de titrisation dans le portefeuille de négociation

7.2. Gestion des risques liés à des opérations de titrisation

94-95

139

Tableau 43

96

Tableau 44

96

483

Natixis Document de référence 2017