NATIXIS_DOCUMENT_REFERENCE_2017

5 ÉLÉMENTS FINANCIERS Comptes sociaux et annexes

HORS BILAN – INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME

NOTE 34

Notionnels 2017

Notionnels 2016

(en millions d'euros)

Marchés organisés Opérations fermes

659 551 656 105

840 740 831 870

Opérations conditionnelles

3 446

8 870

Marchés de gré à gré Opérations fermes

3 895 931 3 382 074

4 012 043 3 381 693

Opérations conditionnelles

513 857

630 350

INSTRUMENTS DE TAUX D'INTÉRÊT

4 555 482

4 852 783

Marchés organisés Opérations fermes

349 349

2 012 2 012

Opérations conditionnelles Marchés de gré à gré

349 168 103 335 245 833 349 517 151 962 35 053 116 909 187 680 114 367 73 313

438 796 148 264 290 532 440 808 118 274 34 398 83 876 202 893 98 290 104 603

Opérations fermes

Opérations conditionnelles

INSTRUMENTS DE COURS DE CHANGE

Marchés organisés Opérations fermes

Opérations conditionnelles

Marchés de gré à gré Opérations fermes

Opérations conditionnelles

AUTRES INSTRUMENTS

339 642

321 167

Dont opérations de couverture sur instruments de taux d'intérêts a sur instruments de cours de change a

22 906

26 508

3

3

2 383

5 274

sur autres instruments a

Dont opérations de macrocouverture Dont opérations en position ouverte isolée

338 391

545 766

556

335

Exposition au risque de contrepartie

Exposition au risque de contrepartie (a)

Administrations et banques centrales

7 362

Établissements financiers

28 966 11 518

Autres

TOTAL

47 846

Exposition calculée selon les normes Bâle 3 en vigueur. (a)

Les informations sur la gestion des risques de crédit sont présentées dans la partie 3.5 du chapitre [III] « Risques de crédit et de contrepartie ».

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