NATIXIS_DOCUMENT_REFERENCE_2017

ÉLÉMENTS FINANCIERS Comptes consolidés et annexes

GESTION DES RISQUES

NOTE 10

Adéquation des fonds propres 10.1 Les informations sur l’adéquation des fonds propres requises par la norme IAS 1, sont présentées dans la partie 3.4 du chapitre [3] « Risques et adéquation des fonds propres ».

Exposition brute aux risques de crédit 10.2.1 Le tableau ci-dessous présente l’exposition de l’ensemble des actifs financiers de Natixis au risque de crédit. Cette exposition est déterminée sans tenir compte des garanties, sûretés, achats de protection, collatéraux sur instruments financiers à terme négociés de gré à gré, effet de l’application de contrats cadres de compensation et autres rehaussements de crédit. Elle correspond à la valeur nette comptable des actifs financiers inscrits au bilan, nette de toutes dépréciations effectuées (individuelles ou collectives).

Risque de crédit et risque 10.2 de contrepartie

Les informations sur la gestion des risques de crédit requises par la norme IFRS 7, à l’exception de celles mentionnées ci-dessous, sont présentées dans la partie 3.5 du chapitre [3] « Risques et adéquations des fonds propres ».

5

Encours en défaut

Encours nets 31/12/2017

Encours nets 31/12/2016

Encours sains

Dépréciations

(en millions d'euros)

Actifs financiers à la juste valeur par résultat (hors titres à revenus variables)

131 619

0 0

0 0

131 619

142 499

Instruments dérivés de couverture

339

339

1 220

Actifs disponibles à la vente (hors titres à revenus variables)

49 692 45 295 134 168

83 63

(57)

49 718 45 289 136 768

48 140 58 783 140 303

Prêts et créances sur EC

(69)*

Prêts et créances sur la clientèle

4 576

(1 975)*

Actifs financiers détenus jusqu'à l'échéance Engagements de financement donnés Engagements de garantie financière donnés

1 888

0

(3) (3)

1 885

2 066

61 229 30 162

126 106

61 352 30 252

62 631 22 307

(16)

TOTAL DE L'EXPOSITION BRUTE Incluant les provisions collectives. *

454 391

4 954

(2 123)

457 220

477 949

Le passage des encours comptables (périmètre consolidé) aux expositions brutes et expositions en risque du périmètre prudentiel risque de crédit est présenté dans la partie 3.4 du chapitre [3] « Risques et adéquation des fonds propres ».

Effet des garanties 10.2.2

31/12/2017

31/12/2016

Garanties sur encours en défaut

Garanties sur encours sains

Garanties sur encours en défaut

Garanties sur encours sains

Encours sains

Encours en défaut Dépréciations

Encours nets

Encours sains

Encours en

Encours nets

défaut Dépréciations

(en millions d'euros)

Prêts et créances sur les Ets de Crédit (Hors opérations de pension livrée)

36 533

63

(69)

36 527

-

279 46 335

71

(71)

46 335

1

306

Prêts et créances sur la clientèle (Hors opérations de pension livrée)

79 901

4 576

(1 975)

82 502 -

1 282

37 364 84 065

4 533

(2 150)

86 448

1 510

39 690

Location financement

10 921

561

(146)

11 336

309

8 221 10 230

144

(71)

10 303

73

6 929

Affacturage*

7 850

489

(90)

8 249

467 7 762

237

(51)

7 949

Autres prêts et créances*

61 130

3 526

(1 739)

62 916

973

28 676 66 073

4 152

(2 028)

68 196

1 437

32 761

Engagements de financement donnés 61 379

127

(3)

61 503

36

8 331 62 467

286

(2)

62 751

138

9 455

Engagements de garantie financière donnés

30 140

106

(16)

30 230

12

2 894 21 402

219

(49)

21 572

18

2 062

TOTAL DE L'EXPOSITION ET EFFET DES GARANTIES

207 953

4 872

(2 064) 210 761

1 330

48 868 214 269

5 110

(2 272) 217 106

1 667

51 513

Données mises à jour par rapport à la Communication financière faites au 31 décembre 2016. *

Les montants des garanties présentés sont ceux retenus par la réglementation prudentielle bâloise en réduction du calcul des besoins en fonds propres. Les garanties des sociétés d’assurance, mises en équivalence dans le périmètre prudentiel, s’en trouvent donc exclues, tout comme les expositions relatives à ces entités.

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