NATIXIS_DOCUMENT_REFERENCE_2017
3 RISQUES ET ADÉQUATION DES FONDS PROPRES Risque de liquidité, de change structurel et de taux d'intérêt global
AUTRES INFORMATIONS 3.9.5
Actifs grevés et non grevés 3.9.5.1 Dans le cadre de ses activités de refinancement et particulièrement de mises en pension, Natixis est amenée à donner en garantie une partie de ses actifs. Elle est aussi amenée à recevoir des garanties dont certaines peuvent être elles-mêmes redonnées en garantie. L’objectif de cette annexe est de présenter la part des actifs donnés en garantie ou utilisés sous forme de collatéral, ainsi que les passifs associés, conformément aux exigences de l’Arrêté du 19 décembre 2014.
Valeur comptable des actifs non grevés
Juste valeur des actifs non grevés
Valeur comptable des actifs grevés
Juste valeur des actifs grevés
Canevas A – Actifs
Actifs de l’établissement déclarant
51 815 20 554 10 805 21 766
369 251 14 582 14 864 341 440
Instrument de capitaux
20 554 10 805
14 582 14 864
Titres de créance
Autres actifs
Juste valeur des garanties reçues et des titres de créance propres émis grevés
Juste valeur des garanties reçues et des titres de créance propres émis non grevés et disponibles à l’encombrance
Canevas B – Garanties reçues
Garanties reçues par l’institution
143 288 32 279 109 682
65 920 37 944 17 635 10 814
Instrument de capitaux
Titres de créance Autres garanties
Titres de créance émis, autres que des obligations garanties propres ou des titres propres adossés à des actifs
2 447
Passifs correspondants, passifs éventuels ou titres prêtés
Actifs, garanties reçues et titres de créance propres émis, autres que des obligations garanties et des titres adossés à des actifs grevés
Canevas C – Actifs grevés/garanties reçues et passifs associés
Valeur comptable des passifs financiers sélectionnés
190 373
194 162
Canevas D – Informations sur l’importance des charges pesant sur les actifs Au 31 décembre 2017, les actifs grevés de Natixis représentaient 194 612 millions d’euros dont : 174 370 millions d’euros de titres grevés dans le cadre des opérations sur titres et des émissions de titres ; a 4 936 millions d’euros de créances grevées dans des dispositifs autres que des obligations garanties ; a 1 005 millions d’euros de créances sécurisant les émissions d’obligations garanties ; a 15 780 millions d’euros d’actifs grevés dans le cadre d’appels de marge sur produits dérivés. a
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