NATIXIS - Brochure de convocation à l'assemblée générale mixte 2020

RAPPORT D’ACTIVITÉ AU 31 DÉCEMBRE 2019

Évolution des fonds propres, exigences en fonds propres et ratios en 2019

réglementaire Bâle 3/CRR, au titre du Pilier I, ces ratios doivent être supérieursaux minima de respectivement4,5 %, 6 % et 8 % ainsi que des niveaux de coussins cumulés, soit des niveaux de 7,21 %, 8,71 %

Fonds propres et ratio de solvabilité

Les ratios CET1, Tier 1 et global à fin 2019, sont présentés ci-dessous, par grandes composantes. À titre de comparaison, ces mêmes ratios sont rappelés à fin 2018. En application du cadre Ratio global

et 10,71% pour 2019.

(en millions d’euros)

31/12/2018

31/12/2019

Capitaux propres part du groupe Titres super subordonnées (TSS)

19 396

19 916

1 978

1 978

Titres subordonnées à durée indéterminée (TSDI)

0

0

Capitaux propres consolidés, part du Groupe, net des TSS et TSDI

17 418

17 938

Intérêts minoritaires" (Montant avant phasing)

286

241

Immobilisations incorporelles

(479)

(580)

Ecarts d'acquisitions

(3 385)

(3 330)

Dividendes proposés à l'Assemblée Générale et charges Déductions, retraitements prudentiels et dispositions transitoires

0

(944)

(1 696) 12 145

(1 374) 11 951

Total des fonds propres Common Equity Tier 1 Titres super subordonnées (TSS) et preference share Autres fonds propres additionnels de catégorie 1 Déductions Tier 1 et dispositions transitoires

2 165

2 145

0

0

(22)

(22)

Total des fonds propres Tier 1

14 288

14 074

Instruments Tier 2

2 996

3 131

Autres fonds propres de catégorie 2

26

34

Déductions Tier 2 et dispositions transitoires

(760)

(761)

Fonds propres globaux

16 550 98 990 73 117 11 109 13 733

16 477 109 225

Total des encours pondérés

Encours pondérés au titre du risque de crédit Encours pondérés au titre du risque de marché Encours pondérés au titre du risque opérationnel Encours pondérés au titre des risques autres

84 245

9 635

15 345

1 031

Ratios de solvabilité Ratio Common Equity Tier 1

12,3 % 14,4 % 16,7 %

10,9 % 12,9 % 15,1 %

Ratio Tier 1 Ratio global

Les fonds propres de base de catégorie 1 (CET1) s’établissent à 12,1 milliards d’euros au 31 décembre 2019, en augmentation de +0,2 milliard d’euros sur l’exercice. Cette hausse provient principalementdes évolutionssuivantes : bénéfice ordinaire (hors résultat de cession des activités de V banque de détail)pour + 1,2 milliard d’euros; variation des autres éléments du résultat global (gains et pertes V recyclables directement constatés en capitaux propres et effet de change lié à l’évolution de la parité euro/dollar) pour + 0,4 milliard d’euros ; déductions prudentielles relatives aux écarts d’acquisition et V immobilisations incorporelles pour - 0,1 milliard d’euros, aux impôts différés actifs sur reports déficitaires pour - 0,1 milliard d’euroset, pour la première fois en 2019, des dépôts de garantieversés au FRU et FGDR pour -0,1 milliard d’euros; titres supersubordonnés à durée indéterminée (rémunération et V effet conversion)pour - 0,2 milliard d’euros.

Ces évolutions sont complétées par un effet de - 0,9 milliard d’euros lié à la cession des activités de banque de détail à BPCE S.A. : la distribution de dividende exceptionnel de - 1,5 milliard d’euros intervenue au cours de l’exercice étant partiellementcompensée par une plus-value decession de + 0,6milliard d’euros. Les fonds propres additionnels de catégorie 1 demeurent stables à 2,1 milliardsd’euros. Les fonds propres de catégorie 2 sont en léger recul à 2,3 milliards d’euros, la décote des émissions sur la période s’élevant à - 0,1 milliard d’euros. Les risques pondérés , à 99,0 milliards d’euros, sont en retrait de - 10,2 milliards d’eurosau cours de l’exercice2019.

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NATIXIS BROCHURE DE CONVOCATION 2020