NATIXIS - Brochure de convocation à l'assemblée générale mixte 2019

ÉVOLUTION DES FONDS PROPRES, EXIGENCES EN FONDS PROPRES ET RATIOS EN 2018

FONDS PROPRES¢ET RATIO DE¢SOLVABILITÉ

En application du cadre réglementaire BâleɄ 3/CRR, au titre du PilierɄ I, ces ratios doivent être supérieurs aux minima de respectivement 4,5Ʉ%, 6Ʉ% et 8Ʉ% ainsi que des niveaux de coussins cumulés, soit des niveaux de 6,435Ʉ%, 7,935Ʉ% et 9,935Ʉ% pour 2018 et pour 2019, des niveaux de 7,06Ʉ%, 8,56Ʉ% et 10,56Ʉ%.

Les ratios CET1, TierɄ1 et global à fin 2018, sont présentés ci-dessous, par grandes composantes. À titre de comparaison, ces mêmes ratios sont rappelés à fin 2017.

RATIO GLOBAL

31/12/2018

31/12/2017

(enmillions d’euros)

Capitaux propres part du groupe

19 916

19 795

Titres supersubordonnés (TSS)

1 978

2 232

Titres subordonnés à durée indéterminée (TSDI)

0

0

Capitaux propres consolidés, part du groupe, net des TSS et TSDI

17 938

17 563

Intérêts minoritaires (montant avant phasing)

241

137

Immobilisations incorporelles

(580)

(511)

Écarts d’acquisitions

(3 330)

(3 131)

Dividendes proposés à l’assemblée générale et charges

(944)

(1 160)

Déductions, retraitements prudentiels et dispositions transitoires

(1 374)

(924)

TOTAL DES FONDS PROPRES COMMON EQUITY TIER 1

11 951

11 975

Titres supersubordonnées (TSS) et preference share

2 145

2 397

Autres fonds propres additionnels de catégorie 1

0

0

Déductions Tier 1 et dispositions transitoires

(22)

(101)

TOTAL DES FONDS PROPRES TIER 1

14 074

14 271

Instruments Tier 2

3 131

2 955

Autres fonds propres de catégorie 2

34

0

Déductions Tier 2 et dispositions transitoires

(761)

(686)

Fonds propres globaux

16 477

16 540

TOTAL DES ENCOURS PONDÉRÉS

109 225

110 697

Encours pondérés au titre du risque de crédit (y.c. CVA)

84 245

86 182

Encours pondérés au titre du risque demarché

9 635

9 730

Encours pondérés au titre du risque opérationnel

15 345

14 784

Ratios de solvabilité Ratio Common Equity Tier 1

10,9 %

10,8 %

Ratio Tier 1

12,9 %

12,9 %

Ratio global

15,1 %

14,9 %

Sur l’année 2018, les fonds propres prudentiels BâleɄ 3/CRR après application des dispositions transitoires évoluent de la façon suivanteɄ: Les fonds propres de base de catégorieǡ 1 (CET1) s’établissent à 12,0Ʉmilliards d’euros au 31Ʉdécembre 2018, en légère progression de +Ʉ0,1Ʉmilliard d’euros sur l’exercice. Leur évolution au cours de l’exercice 2018 provient notamment du bénéfice net des dividendes soumis pour approbation à l’assemblée générale des actionnaires pour +Ʉ 0,6Ʉ milliard d’euros dont l’effet est partiellement compensé par la progression des déductions prudentielles relatives aux écarts d’acquisition et immobilisations incorporelles pour -Ʉ0,3Ʉmilliard d’euros, aux ajustements au titre de l’évaluation prudente pour -Ʉ 0,1Ʉ milliard d’euros et aux impôts différés actif sur reports déficitaires pour -Ʉ0,1Ʉmilliard d’euros.

Les fonds propres de catégorieɄ 1 reculent de -Ʉ 0,1Ʉ milliard d’euros principalement du fait du remboursement anticipé de deux émissions pour -Ʉ 0,3Ʉ milliard d’euros. Le soldeɄ résulte principalement de l’effet de variation du taux d’application des dispositions transitoires sur les éléments déduits des fonds propres additionnels de catégorieɄ1 (AT1) ainsi que des éléments soumis à ces dispositions. Les fonds propres de catégorieǡ2ǡ restent stables à 2,4Ʉmilliards d’euros, l’émission de +Ʉ 0,3Ʉ milliard d’euros intervenue au 4 e Ʉ trimestre étant compensée par l’évolution de l’excédent provisions/pertes attendues pour -Ʉ0,1Ʉmilliard d’euros et l’impact des dispositions transitoires sur la période. Les risques pondérés, à 109,2Ʉ milliards d’euros, sont en retrait de -Ʉ1,5Ʉmilliard d’euros au cours de l’exercice 2018.

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NATIXIS BROCHURE DE CONVOCATION 2019