NATIXIS_BROCHURE_CONVOCATION_AG_MIXTE_2018
RAPPORT D’ACTIVITÉ AU 31 DÉCEMBRE 2017
ÉVOLUTION DES FONDS PROPRES, EXIGENCES EN FONDS PROPRES ET RATIOS EN 2017 FONDS PROPRES ET RATIO DE SOLVABILITÉ Les Ratios CET1, Tier 1 et global à fin 2017, sont présentés ci-dessous, par grandes composantes. À titre de comparaison, ces mêmes ratios sont rappelés à fin 2016.
En application du cadre réglementaire Bâle 3/CRR, au titre du Pilier 1, ces ratios doivent être supérieurs aux minima de respectivement 4,5 %, 6 % et 8 % ainsi que des niveaux de coussins cumulés, soit pour 2017 des niveaux de 5,75 %, 7,25 % et 9,25 % et pour 2018 des niveaux de 6,375 %, 7,875 % et 9,875 %.
RATIO GLOBAL
RAPPORT
31/12/2017
31/12/2016
(enmillions d’euros)
Capitaux propres part du groupe
19 795
19 836
Titres supersubordonnés (TSS)
2 232
1 611
Titres subordonnés à durée indéterminée (TSDI)
0
0
Capitaux propres consolidés, part du groupe, net des TSS et TSDI
17 563
18 225
Intérêts minoritaires (Montant avant phasing)
137
90
Immobilisations incorporelles
(511)
(521)
Écarts d’acquisitions
(3 131)
(2 945)
Dividendes proposés à l’assemblée générale et charges
(1 160)
(1 130)
Déductions, retraitements prudentiels et dispositions transitoires
(924)
(1 245)
TOTAL DES FONDS PROPRES COMMON EQUITY TIER 1
11 975
12 474
Titres supersubordonnés (TSS) et preference share
2 397
1 979
Autres fonds propres additionnels de catégorie 1
0
0
Déductions Tier 1 et dispositions transitoires
(101)
(208)
TOTAL DES FONDS PROPRES TIER 1
14 271
14 244
Instruments Tier 2
2 955
3 082
Autres fonds propres de catégorie 2
0
100
Déductions Tier 2 et dispositions transitoires
(686)
(628)
Fonds propres globaux
16 540
16 799
TOTAL DES ENCOURS PONDÉRÉS
110 697
115 524
Encours pondérés au titre du risque de crédit
86 182
90 704
Encours pondérés au titre du risque demarché
9 730
11 111
Encours pondérés au titre du risque opérationnel
14 784
13 709
Ratios de solvabilité Ratio Common Equity Tier 1
10,8 %
10,8 %
Ratio Tier 1
12,9 %
12,3 %
Ratio global
14,9 %
14,5 %
Sur l’année 2017, les fonds propres prudentiels Bâle 3/CRR après application des dispositions transitoires évoluent de la façon suivante : Les fonds propres de base de catégorie 1 (CET1) s’établissent à 12 milliards d’euros au 31 décembre 2017, en baisse de 0,5 milliard d’euros sur l’exercice. Les capitaux propres comptables part du groupe sont stables sur l’année à 19,8 milliards d’euros, l’intégration du résultat comptable de l’exercice pour + 1,67 milliard d’euros et l’émission de nouveaux instruments supersubordonnés pour + 0,5 milliard d’euros (nets de l’exercice des calls) étant principalement compensées par l’effet défavorable de l’écart de conversion pour - 0,67 milliard d’euros, le paiement du dividende au titre de l’exercice 2016 pour - 1,1 milliard d’euros et l’impact des acquisitions (dont puts sur minoritaires) pour - 0,34 milliard d’euros. Les fonds propres CET1 intègrent une prévision de distribution de dividende en numéraire au titre de 2017 de 1,16 milliard d’euros (soit 37 centimes par action) et supportent l’impact des acquisitions passé en écarts d’acquisitions (- 0,2 milliard d’euros). Même si la fin de la période de phasing des déductions approche, la forte réduction de l’assiette des
impôts différés à déduire (- 0,325 milliard d’euros) compense nettement cet effet. Outre les éléments ci-dessus, les fonds propres additionnels Tier 1 progressent de 0,5 milliard d’euros, au titre principalement de deux émissions de 500millions de dollars chacune pour un total de 833millions d’euros et de l’exercice d’un call en octobre 2017 (364millions d’euros). Le solde résulte principalement de l’effet de variation du taux d’application des dispositions transitoires sur les éléments déduits des fonds propres additionnels de catégorie 1 (AT1) ainsi que des éléments soumis à ces dispositions. Les fonds propres de catégorie 2 sont en baisse sur l’année de - 0,3 milliard d’euros du fait des effets de décote prudentielle appliquée aux instruments éligibles au Tier 2, d’une baisse de l’excédent Provisions/ EL ainsi que de l’évolution de l’impact des dispositions transitoires sur la période. Les risques pondérés à 110,7 milliards d’euros sont en recul de 4,8 milliards d’euros sur l’exercice.
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