Groupe Crédit Coopératif - Document d'enregistrement universel 2020

ÉTATS FINANCIERS Comptes individuels annuels au décembre 2020 3

Les montants notionnels des contrats recensés dans ce tableau ne constituent qu’une indication de volume de l’activité du Crédit Coopératif sur les marchés d’instruments financiers à la clôture de l’exercice et ne reflètent pas les risques de marché attachés à ces instruments.

Les engagements sur instruments de taux d’intérêt négociés sur des marchés de gré à gré portent essentiellement sur des swaps de taux et FRA pour les opérations à terme fermes, et sur des contrats de garantie de taux pour les opérations conditionnelles.

Les engagements sur instruments de cours de change négociés sur des marchés de gré à gré portent essentiellement sur des swaps de devises. Ventilation par type de portefeuille des instruments financiers de taux d’intérêt et swaps financiers 5.2.2 de devises négociés sur un marché de gré à gré

31/12/2020

31/12/2019

Position ouverte isolée

Position ouverte isolée

Micro couverture

Macro- couverture

Micro- couverture

Macro- couverture

Total

Total

en milliers d’euros

1 556 953

76 101

1 633 054 1 741 539 400 975

2 142 514

Opérations fermes

Accords de taux futurs (FRA) Swaps de taux d’intérêt Swaps financiers de devises Autres contrats à terme de taux d’intérêt

1 362 738

76 101

1 438 839 1 561 789 400 975

1 962 764

194 215

194 215

171 817

171 817

7 933

7 933

122 109 122 109

122 109 122 109

164 837 164 837

164 837 164 837

Opérations conditionnelles Options de taux d’intérêt

Options de change TOTAL

1 679 062

76 101

0 1 755 163 1 906 376 400 975

0 2 307 351

Il n’y a pas eu de transfert d’opérations vers un autre portefeuille au cours de l’exercice.

Durée résiduelle des engagements sur instruments financiers à terme 5.2.3

de 0 à 1 an (287 419)

de 1 à 5 ans (589 325)

plus de 5 ans

31/12/2020 (1 633 054)

en milliers d’euros

(756 310)

Opérations fermes

Opérations sur marchés organisés Opérations de gré à gré Opérations conditionnelles Opérations sur marchés organisés Opérations de gré à gré

(287 419) (81 234)

(589 325) (26 168)

(756 310) (14 707)

(1 633 054) (122 109)

(81 234)

(26 168)

(14 707)

(122 109)

(368 653)

(615 493)

(771 017)

(1 755 163)

TOTAL

324

GROUPE CRÉDIT COOPÉRATIF DOCUMENT D'ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2020