Groupe Crédit Coopératif - Document d'enregistrement universel 2019

RAPPORT SUR LE GOUVERNEMENT D'ENTREPRISE

RAPPORT FINANCIER

RAPPORT DE GESTION

ÉLÉMENTS COMPLÉMENTAIRES Comptes individuels annuels au 31 décembre 2019

Les montants notionnels des contrats recensés dans ce tableau ne constituent qu’une indication de volume de l’activité du Crédit Coopératif sur les marchés d’instruments financiers à la clôture de l’exercice et ne reflètent pas les risques de marché attachés à ces instruments.

Les engagements sur instruments de taux d’intérêt négociés sur des marchés de gré à gré portent essentiellement sur des swaps de taux et FRA pour les opérations à terme fermes, et sur des contrats de garantie de taux pour les opérations conditionnelles. Les engagements sur instruments de cours de change négociés sur des marchés de gré à gré portent essentiellement sur des swaps de devises.

Ventilation par type de portefeuille des instruments financiers de taux d’intérêt et swaps financiers 5.2.2 de devises négociés sur un marché de gré à gré

31/12/2019

31/12/2018

Micro couver- ture

Macro couver- ture

Position ouverte isolée

Gestion spécia- lisée

Position ouverte isolée

Micro couverture

Macro couverture

Gestion spécialisée

Total

Total

en milliers d’euros

Opérations fermes

1 741 539 400 975

2 142 514 2 404 605 500 922

2 905 527

Accords de taux futurs (FRA) Swaps de taux d’intérêt Swaps financiers de devises

1 561 789 400 975

1 962 764 1 967 044 500 922

2 467 966

171 817

171 817 422 930

422 930

Autres contrats à terme de taux d’intérêt

7 933

7 933 14 631

14 631

Opérations conditionnelles

164 837

164 837 191 231

191 231

Options de taux d’intérêt Options de change

164 837

164 837 101 075

101 075 90 155

90 155

1 906

2 307 351 2 595 836 500 922

TOTAL

376 400 975

0

0

0

0 3 096 758

3

Il n'y a pas eu de transfert d'opérations vers un autre portefeuille au cours de l'exercice.

5.2.3

Durée résiduelle des engagements sur instruments financiers à terme

31/12/2019 2 142 514

De 0 à 1 an

De 1 à 5 ans

Plus de 5 ans

en milliers d’euros

Opérations fermes

604 925

640 656

896 933

Opérations sur marchés organisés

7 933

7 933

Opérations de gré à gré

596 992 124 790

640 656 13 477

896 933 26 570

2 134 581 164 837

Opérations conditionnelles Opérations sur marchés organisés Opérations de gré à gré

124 790 729 715

13 477

26 570

164 837

TOTAL

654 133

923 503

2 307 351

275

GROUPE CRÉDIT COOPÉRATIF DOCUMENT D'ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2019